PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector Index (^SIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector Index (^SIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXM
Financial Select Sector Index		-9.80%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.55%-4.10%29.17%-14.66%20.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXM показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^SIXM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.38% против 14.06% соответственно.

^SIXM

1 день
2.13%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-0.71%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.38%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SIXM:
^SIXM с ^SIXE^SIXM с JPM^SIXM с ^SIXT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SIXM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXM
Ранг доходности на риск ^SIXM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.96

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.49

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.53

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

7.27

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.96

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между ^SIXM и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXM и SPY

Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-55.19%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-12.05%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-24.50%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-33.72%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-5.53%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-9.09%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.54%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXM и SPY

Текущая волатильность для Financial Select Sector Index (^SIXM) составляет 4.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^SIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.35%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.50%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

19.06%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.06%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

17.92%

+4.37%