PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^SIXM с ^SIXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^SIXM и ^SIXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXM показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ^SIXE с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^SIXM превзошли акции ^SIXE по среднегодовой доходности: 10.31% против 6.33% соответственно.


^SIXM

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-5.24%
1 год
0.09%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.31%

^SIXE

1 день
1.31%
1 месяц
-1.70%
С начала года
30.39%
6 месяцев
27.46%
1 год
43.35%
3 года*
13.73%
5 лет*
16.26%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXM и ^SIXE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXM
Financial Select Sector Index
-7.40%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.55%-4.10%29.17%-14.66%20.03%
^SIXE
Energy Select Sector Index
30.39%4.38%2.25%-4.12%58.40%46.21%-36.46%7.95%-20.48%-3.56%

Correlation

The correlation between ^SIXM and ^SIXE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ^SIXM and ^SIXE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector Index

Energy Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXM:
^SIXM с ^SIXT^SIXM с SPY^SIXM с JPM
Часто сравнивают с ^SIXE:
^SIXE с SPY^SIXE с ^SIXT

Доходность на риск

^SIXM vs. ^SIXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^SIXM
Ранг доходности на риск ^SIXM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Мартина

^SIXE
Ранг доходности на риск ^SIXE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXM c ^SIXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^SIXM^SIXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.35

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.52

-9.60

^SIXM vs. ^SIXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXM и ^SIXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^SIXM^SIXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.99

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.19

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ^SIXM и ^SIXE

Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки ^SIXE в -75.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и ^SIXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^SIXM^SIXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-75.97%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-12.16%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-21.94%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-26.25%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-69.16%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-6.77%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-21.27%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.28%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXM и ^SIXE

Текущая волатильность для Financial Select Sector Index (^SIXM) составляет 3.20%, в то время как у Energy Select Sector Index (^SIXE) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ^SIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^SIXM^SIXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

8.06%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

16.53%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

20.51%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

26.04%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

29.80%

-7.55%

Часто задаваемые вопросы


^SIXM and ^SIXE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SIXE has higher volatility (8.06%) compared to ^SIXM (3.20%). In terms of maximum drawdown, ^SIXM dropped -52.30% vs ^SIXE's -75.97%.

^SIXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXM и ^SIXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор