PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SIXM с ^SIXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^SIXM^SIXE
Дох-ть с нач. г.9.48%6.07%
Дох-ть за 1 год25.26%14.03%
Дох-ть за 3 года4.67%18.13%
Дох-ть за 5 лет8.74%7.89%
Дох-ть за 10 лет8.42%-0.62%
Коэф-т Шарпа2.040.61
Дневная вол-ть11.93%17.89%
Макс. просадка-52.30%-75.97%
Текущая просадка-2.71%-9.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ^SIXM и ^SIXE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXM и ^SIXE

С начала года, ^SIXM показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у ^SIXE с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции ^SIXM превзошли акции ^SIXE по среднегодовой доходности: 8.42% против -0.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
300.17%
85.74%
^SIXM
^SIXE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector Index

Energy Select Sector Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SIXM c ^SIXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^SIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXM, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXM, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.87
^SIXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXE, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86

Сравнение коэффициента Шарпа ^SIXM и ^SIXE

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXM на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ^SIXE равного 0.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^SIXM и ^SIXE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.04
0.70
^SIXM
^SIXE

Просадки

Сравнение просадок ^SIXM и ^SIXE

Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки ^SIXE в -75.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и ^SIXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.71%
-9.28%
^SIXM
^SIXE

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXM и ^SIXE

Текущая волатильность для Financial Select Sector Index (^SIXM) составляет 3.41%, в то время как у Energy Select Sector Index (^SIXE) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ^SIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.41%
5.56%
^SIXM
^SIXE