Сравнение ^SIXM с ^SIXE
^SIXM (Financial Select Sector Index) and ^SIXE (Energy Select Sector Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SIXM returned 10.31%/yr vs 6.33%/yr for ^SIXE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^SIXM и ^SIXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SIXM показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ^SIXE с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^SIXM превзошли акции ^SIXE по среднегодовой доходности: 10.31% против 6.33% соответственно.
^SIXM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 10.31%
^SIXE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам ^SIXM и ^SIXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SIXM Financial Select Sector Index | -7.40% | 13.32% | 28.43% | 9.94% | -12.35% | 32.55% | -4.10% | 29.17% | -14.66% | 20.03% |
^SIXE Energy Select Sector Index | 30.39% | 4.38% | 2.25% | -4.12% | 58.40% | 46.21% | -36.46% | 7.95% | -20.48% | -3.56% |
Correlation
The correlation between ^SIXM and ^SIXE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between ^SIXM and ^SIXE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXM vs. ^SIXE — Ранг доходности на риск
^SIXM
^SIXE
Сравнение ^SIXM c ^SIXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SIXM | ^SIXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.35 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.52 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SIXM | ^SIXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.99 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ^SIXM и ^SIXE
Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки ^SIXE в -75.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и ^SIXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXM | ^SIXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -75.97% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -12.16% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -21.94% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -26.25% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -69.16% | +26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -6.77% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -21.27% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 4.28% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXM и ^SIXE
Текущая волатильность для Financial Select Sector Index (^SIXM) составляет 3.20%, в то время как у Energy Select Sector Index (^SIXE) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ^SIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXM | ^SIXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 8.06% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 16.53% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 20.51% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 26.04% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 29.80% | -7.55% |
Часто задаваемые вопросы
^SIXM and ^SIXE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^SIXE has higher volatility (8.06%) compared to ^SIXM (3.20%). In terms of maximum drawdown, ^SIXM dropped -52.30% vs ^SIXE's -75.97%.
^SIXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SIXM и ^SIXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор