PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXM с ^SIXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXM с ^SIXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXM и ^SIXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXM и ^SIXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXM
Financial Select Sector Index		-9.80%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.55%-4.10%29.17%-14.66%20.03%
^SIXE
Energy Select Sector Index		31.78%4.38%2.25%-4.12%58.40%46.21%-36.46%7.95%-20.48%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXM показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у ^SIXE с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции ^SIXM превзошли акции ^SIXE по среднегодовой доходности: 10.38% против 7.33% соответственно.

^SIXM

1 день
2.13%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-0.71%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.38%

^SIXE

1 день
-3.71%
1 месяц
3.97%
С начала года
31.78%
6 месяцев
31.92%
1 год
25.32%
3 года*
12.50%
5 лет*
18.68%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector Index

Energy Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXM:
^SIXM с SPY^SIXM с JPM^SIXM с ^SIXT
Часто сравнивают с ^SIXE:
^SIXE с SPY^SIXE с ^SIXT

Доходность на риск

^SIXM vs. ^SIXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXM
Ранг доходности на риск ^SIXM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^SIXE
Ранг доходности на риск ^SIXE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXM c ^SIXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXM^SIXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.39

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.39

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

3.32

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXM vs. ^SIXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXM и ^SIXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXM^SIXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между ^SIXM и ^SIXE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXM и ^SIXE

Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки ^SIXE в -75.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и ^SIXE.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXM^SIXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-75.97%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-18.78%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-26.25%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-69.16%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-5.78%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-21.40%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

7.85%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXM и ^SIXE

Текущая волатильность для Financial Select Sector Index (^SIXM) составляет 4.75%, в то время как у Energy Select Sector Index (^SIXE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ^SIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXM^SIXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.45%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.49%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

25.08%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

26.15%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

29.72%

-7.43%