Сравнение ^SIXM с JPM
^SIXM (Financial Select Sector Index) is an index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock.
Доходность
Сравнение доходности ^SIXM и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^SIXM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение доходности по годам ^SIXM и JPM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^SIXM Financial Select Sector Index | -0.57% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -0.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXM vs. JPM — Ранг доходности на риск
^SIXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPM
Сравнение ^SIXM c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SIXM | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SIXM и JPM
Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -0.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.57% | -76.16% | +75.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.67% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -17.58% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXM и JPM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.30% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^SIXM и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор