PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXM с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXM с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector Index (^SIXM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXM и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector Index (^SIXM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXM и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXM
Financial Select Sector Index		-9.80%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.55%-4.10%29.17%-14.66%20.03%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXM показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции ^SIXM уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.38% против 20.50% соответственно.

^SIXM

1 день
2.13%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-0.71%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.38%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector Index

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с ^SIXM:
^SIXM с ^SIXE^SIXM с SPY^SIXM с ^SIXT
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

^SIXM vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXM
Ранг доходности на риск ^SIXM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXM c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXMJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.94

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.34

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.48

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

4.00

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXM vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXM и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXMJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.94

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^SIXM и JPM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXM и JPM

Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXMJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-76.16%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-15.47%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-38.77%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-43.63%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-11.72%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-17.66%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.72%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXM и JPM

Текущая волатильность для Financial Select Sector Index (^SIXM) составляет 4.75%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ^SIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXMJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.28%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

17.19%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

25.24%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

24.34%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

27.38%

-5.09%