PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXR и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		4.79%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.32% против 9.83% соответственно.

^SIXR

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.95%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.08%
1 год
-0.40%
3 года*
3.04%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.32%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ^SIXY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с XLP^SIXR с ^GSPC
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

^SIXR vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXRIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.15

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.70

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.93

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

7.08

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXRIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.15

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и IWM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и IWM

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXRIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-59.05%

+34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-13.74%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-31.91%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-41.13%

+16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-7.33%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.83%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.73%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и IWM

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 3.77%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXRIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.36%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.48%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

23.18%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

22.54%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

22.99%

-8.24%