Сравнение ^SIXR с IWM
^SIXR (Consumer Staples Select Sector Index) is an index, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index.
Доходность
Сравнение доходности ^SIXR и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^SIXR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам ^SIXR и IWM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^SIXR Consumer Staples Select Sector Index | 0.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXR vs. IWM — Ранг доходности на риск
^SIXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение ^SIXR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SIXR | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SIXR и IWM
Максимальная просадка ^SIXR за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -59.05% | +59.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.74% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXR и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.06% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^SIXR и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор