PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с ^SIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с ^SIXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXR (Consumer Staples Select Sector Index) and ^SIXY (Consumer Discretionary Select Sector Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SIXR returned 4.43%/yr vs 11.50%/yr for ^SIXY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^SIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у ^SIXY с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям ^SIXY по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.50% соответственно.

^SIXR

1 день
0.35%
1 месяц
-2.41%
С начала года
5.23%
6 месяцев
4.74%
1 год
-0.07%
3 года*
3.82%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.43%

^SIXY

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.58%
1 год
9.12%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXR и ^SIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		5.23%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
^SIXY
Consumer Discretionary Select Sector Index		-1.99%6.49%25.46%38.43%-36.80%27.10%28.30%26.71%0.40%21.23%

Correlation

The correlation between ^SIXR and ^SIXY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ^SIXR and ^SIXY has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

Consumer Discretionary Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с XLP^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC
Часто сравнивают с ^SIXY:
^SIXY с LOTBY^SIXY с CMG^SIXY с WANT

Доходность на риск

^SIXR vs. ^SIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^SIXY
Ранг доходности на риск ^SIXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c ^SIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXR^SIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.50

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.82

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.59

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.85

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. ^SIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и ^SIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXR^SIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^SIXY

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки ^SIXY в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и ^SIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXR^SIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-40.25%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-15.17%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-26.21%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-40.25%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-40.25%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-6.04%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.85%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.88%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^SIXY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 3.95%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXR^SIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.23%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

13.07%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

17.97%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

23.70%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

22.00%

-7.20%

Часто задаваемые вопросы

^SIXR and ^SIXY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SIXY has higher volatility (5.23%) compared to ^SIXR (3.95%). In terms of maximum drawdown, ^SIXR dropped -24.93% vs ^SIXY's -40.25%.

^SIXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXR и ^SIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор