PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с ^SIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с ^SIXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^SIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXR и ^SIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		4.79%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
^SIXY
Consumer Discretionary Select Sector Index		-8.01%6.49%25.46%38.43%-36.80%27.10%28.30%26.71%0.40%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ^SIXY с доходностью -8.01%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям ^SIXY по среднегодовой доходности: 4.32% против 10.74% соответственно.

^SIXR

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.95%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.08%
1 год
-0.40%
3 года*
3.04%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.32%

^SIXY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.90%
1 год
10.06%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

Consumer Discretionary Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с XLP^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC
Часто сравнивают с ^SIXY:
^SIXY с LOTBY^SIXY с CMG^SIXY с WANT

Доходность на риск

^SIXR vs. ^SIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^SIXY
Ранг доходности на риск ^SIXY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c ^SIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXR^SIXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.79

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.42

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

5.11

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. ^SIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и ^SIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXR^SIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и ^SIXY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^SIXY

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки ^SIXY в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и ^SIXY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXR^SIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-40.25%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-15.17%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-40.25%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-40.25%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-11.81%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.86%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^SIXY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 3.77%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXR^SIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.10%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

13.60%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

23.41%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

23.66%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

21.93%

-7.18%