PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXR с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и XLP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^SIXR с XLP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXR или XLP.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXR:

0.67

XLP:

0.87

Коэф-т Сортино

^SIXR:

0.96

XLP:

1.24

Коэф-т Омега

^SIXR:

1.12

XLP:

1.16

Коэф-т Кальмара

^SIXR:

0.92

XLP:

1.33

Коэф-т Мартина

^SIXR:

2.30

XLP:

3.52

Индекс Язвы

^SIXR:

3.60%

XLP:

3.15%

Дневная вол-ть

^SIXR:

13.30%

XLP:

13.39%

Макс. просадка

^SIXR:

-24.93%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

^SIXR:

-1.56%

XLP:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.53% против 8.30% соответственно.

^SIXR

С начала года

4.93%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-0.40%

1 год

7.19%

3 года

3.73%

5 лет

7.02%

10 лет

5.53%

XLP

С начала года

5.93%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

0.82%

1 год

9.88%

3 года

6.42%

5 лет

9.79%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXR и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXR c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и XLP

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и XLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и XLP

Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 3.65% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...