PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXR и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		4.79%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.32% против 7.10% соответственно.

^SIXR

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.95%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.08%
1 год
-0.40%
3 года*
3.04%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.32%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ^SIXY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Доходность на риск

^SIXR vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXRXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.17

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.34

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.26

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

0.62

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXRXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и XLP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и XLP

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXRXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-35.90%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-9.69%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-16.30%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-24.51%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-8.99%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.06%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.06%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и XLP

Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.77% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXRXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.86%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.36%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.83%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.14%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

14.69%

+0.06%