Сравнение ^SIXR с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXR или XLP.
Корреляция
Корреляция между ^SIXR и XLP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности ^SIXR и XLP
Основные характеристики
^SIXR:
0.76
XLP:
1.14
^SIXR:
1.13
XLP:
1.64
^SIXR:
1.14
XLP:
1.21
^SIXR:
1.08
XLP:
1.78
^SIXR:
2.81
XLP:
4.82
^SIXR:
3.46%
XLP:
3.09%
^SIXR:
12.86%
XLP:
13.12%
^SIXR:
-24.93%
XLP:
-35.89%
^SIXR:
-4.48%
XLP:
-1.55%
Доходность по периодам
С начала года, ^SIXR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.06% соответственно.
^SIXR
1.81%
0.76%
-2.34%
9.23%
5.93%
5.10%
XLP
4.70%
3.20%
1.06%
14.47%
9.10%
8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SIXR и XLP
^SIXR
XLP
Сравнение ^SIXR c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SIXR и XLP
Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXR и XLP
Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 7.37% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с ^SIXR или XLP
Последние обсуждения
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun
Stock/EFT Performance
I can independently validate the comparison tool's graphing of stock performance over user period of time. When I export the performance file the exported file data is gibberesh. In this case I am using the tool on FXF, UDN, FXE, and FXY.
Why is the exported digital performance data not the graphed data and incorrect? What is the exported data (how is it calculated)?
Marcus Crahan
Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?
I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?
Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?
Thanks for reading!
Bob Peticolas