Сравнение ^SIXR с XLP
^SIXR (Consumer Staples Select Sector Index) is an index, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index.
Доходность
Сравнение доходности ^SIXR и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^SIXR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ^SIXR и XLP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^SIXR Consumer Staples Select Sector Index | 0.57% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXR vs. XLP — Ранг доходности на риск
^SIXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLP
Сравнение ^SIXR c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SIXR | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SIXR и XLP
Максимальная просадка ^SIXR за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXR | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -35.90% | +35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.01% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.06% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXR и XLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXR | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.77% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^SIXR и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор