PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

^SIXR (Consumer Staples Select Sector Index) is an index, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, ^SIXR returned 4.43%/yr vs 7.20%/yr for XLP. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.20% соответственно.

^SIXR

1 день
0.35%
1 месяц
-1.81%
С начала года
5.23%
6 месяцев
4.25%
1 год
-0.76%
3 года*
3.82%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.43%

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXR и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		5.23%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between ^SIXR and XLP is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.99

The correlation between ^SIXR and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ^SIXY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

^SIXR vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXRXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.16

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.31

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.20

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

0.40

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXRXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и XLP

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXRXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-35.90%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-9.69%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-12.39%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-16.30%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-24.51%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-8.21%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.06%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.93%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и XLP

Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.95% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXRXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.86%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.66%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.29%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

14.73%

+0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ^SIXR and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLP has higher volatility (3.97%) compared to ^SIXR (3.95%). In terms of maximum drawdown, ^SIXR dropped -24.93% vs XLP's -35.90%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXR и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор