PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с LRLCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с LRLCY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

^SIXR (Consumer Staples Select Sector Index) is an index, while LRLCY (L'Oréal S.A.) is a stock. Over the past 10 years, ^SIXR returned 4.43%/yr vs 10.36%/yr for LRLCY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и LRLCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у LRLCY с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям LRLCY по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.36% соответственно.

^SIXR

1 день
0.35%
1 месяц
-1.81%
С начала года
5.23%
6 месяцев
4.25%
1 год
-0.76%
3 года*
3.82%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.43%

LRLCY

1 день
-2.36%
1 месяц
2.36%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.36%
3 года*
1.13%
5 лет*
0.22%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXR и LRLCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		5.23%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
LRLCY
L'Oréal S.A.		2.10%23.82%-28.09%41.40%-24.25%26.75%31.11%31.01%5.07%26.15%

Correlation

The correlation between ^SIXR and LRLCY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.47

The correlation between ^SIXR and LRLCY shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

L'Oréal S.A.

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с ^SIXY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с XLP^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC
Часто сравнивают с LRLCY:
LRLCY с MC.PALRLCY с ELLRLCY с SPYLRLCY с AI.PALRLCY с SKXLRLCY с RMS.PALRLCY с MSFT

Доходность на риск

^SIXR vs. LRLCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LRLCY
Ранг доходности на риск LRLCY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c LRLCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXRLRLCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.09

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.32

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.14

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

0.29

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. LRLCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LRLCY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и LRLCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXRLRLCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и LRLCY

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки LRLCY в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и LRLCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXRLRLCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-59.55%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-16.83%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-32.42%

+19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-39.05%

+21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-39.05%

+14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-10.37%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-12.16%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

8.08%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и LRLCY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 3.95%, в то время как у L'Oréal S.A. (LRLCY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXRLRLCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

8.81%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

22.17%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

27.66%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

26.99%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

25.10%

-10.30%

Часто задаваемые вопросы

^SIXR and LRLCY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRLCY has higher volatility (8.81%) compared to ^SIXR (3.95%). In terms of maximum drawdown, ^SIXR dropped -24.93% vs LRLCY's -59.55%.

LRLCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXR и LRLCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор