PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с LRLCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с LRLCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и L'Oréal S.A. (LRLCY).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и LRLCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXR и LRLCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		4.79%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
LRLCY
L'Oréal S.A.		-3.55%23.82%-28.09%41.40%-24.25%26.75%31.11%31.01%5.07%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у LRLCY с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям LRLCY по среднегодовой доходности: 4.32% против 11.02% соответственно.

^SIXR

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.95%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.08%
1 год
-0.40%
3 года*
3.04%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.32%

LRLCY

1 день
0.83%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.44%
3 года*
-0.99%
5 лет*
3.03%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

L'Oréal S.A.

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с ^SIXY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с XLP^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC
Часто сравнивают с LRLCY:
LRLCY с MC.PALRLCY с ELLRLCY с SPYLRLCY с AI.PALRLCY с SKXLRLCY с RMS.PALRLCY с MSFT

Доходность на риск

^SIXR vs. LRLCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LRLCY
Ранг доходности на риск LRLCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c LRLCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXRLRLCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.38

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.75

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.78

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

1.84

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. LRLCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LRLCY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и LRLCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXRLRLCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и LRLCY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и LRLCY

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки LRLCY в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и LRLCY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXRLRLCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-59.55%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-16.83%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-39.05%

+21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-39.05%

+14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-15.33%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-12.16%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

7.09%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и LRLCY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 3.77%, в то время как у L'Oréal S.A. (LRLCY) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXRLRLCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.25%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

19.33%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

27.97%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

26.42%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

24.83%

-10.08%