PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		4.79%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.32% против 12.24% соответственно.

^SIXR

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.95%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.08%
1 год
-0.40%
3 года*
3.04%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.32%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ^SIXY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с XLP^SIXR с IWM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SIXR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.92

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.41

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.41

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

6.61

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.92

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и ^GSPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^GSPC

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-56.78%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-12.14%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-25.43%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-33.92%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-5.78%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.75%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.60%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^GSPC

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 3.77%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.37%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.55%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

18.33%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

16.90%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.05%

-3.30%