PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXR с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXR (Consumer Staples Select Sector Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SIXR returned 4.43%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.43% против 13.65% соответственно.

^SIXR

1 день
0.35%
1 месяц
-2.41%
С начала года
5.23%
6 месяцев
4.74%
1 год
-0.07%
3 года*
3.82%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.43%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		5.23%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between ^SIXR and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ^SIXR and ^GSPC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ^SIXY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с XLP^SIXR с IWM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

^SIXR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXR^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.28

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
3.12

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.98

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

13.78

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.28

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^GSPC

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-56.78%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-9.10%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-18.90%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-25.43%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-33.92%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-0.33%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-10.72%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

1.97%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^GSPC

Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.88%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.00%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.89%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

16.90%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

18.06%

-3.26%

Часто задаваемые вопросы

^SIXR and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SIXR has higher volatility (3.95%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, ^SIXR dropped -24.93% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXR и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор