PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXM с ^SIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXM с ^SIXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXM (Financial Select Sector Index) and ^SIXT (Technology Select Sector Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SIXM returned 10.31%/yr vs 24.33%/yr for ^SIXT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXM и ^SIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector Index (^SIXM) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXM показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ^SIXT с доходностью 33.96%. За последние 10 лет акции ^SIXM уступали акциям ^SIXT по среднегодовой доходности: 10.31% против 24.33% соответственно.

^SIXM

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-5.24%
1 год
0.09%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.31%

^SIXT

1 день
-1.60%
1 месяц
16.53%
С начала года
33.96%
6 месяцев
32.68%
1 год
63.07%
3 года*
32.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
24.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXM и ^SIXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXM
Financial Select Sector Index		-7.40%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.55%-4.10%29.17%-14.66%20.03%
^SIXT
Technology Select Sector Index		33.96%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%

Correlation

The correlation between ^SIXM and ^SIXT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.60

Over the past year, the correlation between ^SIXM and ^SIXT has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector Index

Technology Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXM:
^SIXM с ^SIXE^SIXM с SPY^SIXM с JPM
Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с ROM^SIXT с SPY^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC

Доходность на риск

^SIXM vs. ^SIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXM
Ранг доходности на риск ^SIXM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXM c ^SIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXM^SIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
3.02

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.71

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.93

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

13.07

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXM vs. ^SIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXT равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXM и ^SIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXM^SIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

3.02

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.90

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.99

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.91

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ^SIXM и ^SIXT

Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки ^SIXT в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и ^SIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXM^SIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-33.93%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-16.12%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-25.82%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-33.93%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-33.93%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-2.59%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.01%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.84%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXM и ^SIXT

Текущая волатильность для Financial Select Sector Index (^SIXM) составляет 3.20%, в то время как у Technology Select Sector Index (^SIXT) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что ^SIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXM^SIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

7.31%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

16.86%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

20.99%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

25.08%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

24.65%

-2.40%

Часто задаваемые вопросы

^SIXM and ^SIXT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SIXT has higher volatility (7.31%) compared to ^SIXM (3.20%). In terms of maximum drawdown, ^SIXM dropped -52.30% vs ^SIXT's -33.93%.

^SIXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXM и ^SIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор