PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXM с ^SIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXM с ^SIXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector Index (^SIXM) и Technology Select Sector Index (^SIXT).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXM и ^SIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector Index (^SIXM) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXM и ^SIXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXM
Financial Select Sector Index		-9.80%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.55%-4.10%29.17%-14.66%20.03%
^SIXT
Technology Select Sector Index		-6.28%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXM показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у ^SIXT с доходностью -6.28%. За последние 10 лет акции ^SIXM уступали акциям ^SIXT по среднегодовой доходности: 10.38% против 19.73% соответственно.

^SIXM

1 день
2.13%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-0.71%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.38%

^SIXT

1 день
1.49%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-5.19%
1 год
29.67%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.77%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector Index

Technology Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXM:
^SIXM с ^SIXE^SIXM с SPY^SIXM с JPM
Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с SPY^SIXT с ROM^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC

Доходность на риск

^SIXM vs. ^SIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXM
Ранг доходности на риск ^SIXM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXM c ^SIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXM^SIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.10

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.67

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.90

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

6.05

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXM vs. ^SIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXM и ^SIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXM^SIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.10

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.45

Корреляция

Корреляция между ^SIXM и ^SIXT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXM и ^SIXT

Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки ^SIXT в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и ^SIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXM^SIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-33.93%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-16.12%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-33.93%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-33.93%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-11.24%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-5.04%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.06%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXM и ^SIXT

Текущая волатильность для Financial Select Sector Index (^SIXM) составляет 4.75%, в то время как у Technology Select Sector Index (^SIXT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что ^SIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXM^SIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.17%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

16.59%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

27.22%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

24.89%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.48%

-2.19%