Сравнение ^RTSI с ETH-USD
^RTSI (RTS Index) is an index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^RTSI и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 2.17% против 56.61% соответственно.
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам ^RTSI и ETH-USD
Correlation
The correlation between ^RTSI and ETH-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^RTSI vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
^RTSI
ETH-USD
Сравнение ^RTSI c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^RTSI | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.55 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.94 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^RTSI и ETH-USD
Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^RTSI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.26% | -94.01% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -67.53% | +49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -67.53% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.14% | -79.35% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.14% | -94.01% | +31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.05% | -65.49% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -50.89% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 45.31% | -37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^RTSI и ETH-USD
Текущая волатильность для RTS Index (^RTSI) составляет 5.98%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^RTSI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 17.22% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 46.29% | -33.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 56.20% | -35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 59.59% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 77.89% | -46.88% |
Часто задаваемые вопросы
^RTSI and ETH-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, ^RTSI dropped -93.26% vs ETH-USD's -94.01%.
^RTSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор