PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^OEX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^OEX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^OEX
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 13.32% против 16.03% соответственно.

^OEX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с VOO^OEX с QQQ^OEX с AMOMX^OEX с ^NDX^OEX с SPOT
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Доходность на риск

^OEX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^OEX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^OEXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.80

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.11

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

3.97

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^OEX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^OEXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между ^OEX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и VIGIX

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^OEXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-56.95%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-16.51%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-35.62%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-35.62%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-13.17%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-16.36%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.64%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и VIGIX

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^OEXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.01%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.74%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

22.99%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

22.36%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

21.53%

-3.09%