Сравнение ^NDX с XRP-USD
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ^NDX returned 16.18%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^NDX и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between ^NDX and XRP-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.18 |
Over the past year, ^NDX and XRP-USD have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
^NDX
XRP-USD
Сравнение ^NDX c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.67 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.06 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и XRP-USD
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -95.87% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -69.23% | +57.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -69.23% | +46.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -77.83% | +42.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -67.62% | +64.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -70.99% | +46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 43.98% | -40.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и XRP-USD
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 14.05% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 46.30% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 56.19% | -38.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 72.34% | -49.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 111.77% | -89.16% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and XRP-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs XRP-USD's -95.87%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор