Сравнение ^NDX с SOL-USD
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ^NDX returned 16.18%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^NDX и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 56.44% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between ^NDX and SOL-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between ^NDX and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
^NDX
SOL-USD
Сравнение ^NDX c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.72 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.16 | +12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и SOL-USD
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -96.27% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -74.89% | +62.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -76.28% | +53.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -96.27% | +60.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -73.76% | +70.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -51.42% | +26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 53.06% | -49.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и SOL-USD
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 17.62% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 46.90% | -33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 60.08% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 82.35% | -59.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 99.82% | -77.21% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and SOL-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs SOL-USD's -96.27%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор