Сравнение ^NDX с FLIN
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while FLIN (Franklin FTSE India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Over the past 5 years, ^NDX returned 16.18%/yr vs 3.89%/yr for FLIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.29%.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
FLIN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^NDX и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -3.83% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -10.29% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
Correlation
The correlation between ^NDX and FLIN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. FLIN — Ранг доходности на риск
^NDX
FLIN
Сравнение ^NDX c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.61 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.44 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и FLIN
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -41.90% | -41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -18.79% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -22.85% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -22.85% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -17.41% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -8.04% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 7.93% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и FLIN
NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.11% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 12.89% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.03% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 15.76% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 20.43% | +2.18% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and FLIN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.51%) compared to FLIN (4.11%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs FLIN's -41.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор