PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с FEMKX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while FEMKX (Fidelity Emerging Markets) is Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 11.98%/yr for FEMKX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 20.95% против 11.98% соответственно.

^NDX

1 день
0.64%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.37%
6 месяцев
17.62%
1 год
37.01%
3 года*
25.76%
5 лет*
16.18%
10 лет*
20.95%

FEMKX

1 день
5.11%
1 месяц
-0.90%
С начала года
21.74%
6 месяцев
24.81%
1 год
47.25%
3 года*
20.93%
5 лет*
6.21%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		17.37%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		21.74%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Correlation

The correlation between ^NDX and FEMKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1990 г.

0.51

Over the past year, ^NDX and FEMKX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Доходность на риск

^NDX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.12

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.70

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.46

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.40

-1.55

^NDX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и FEMKX

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-71.14%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.00%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-19.13%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-40.88%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-43.24%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-5.05%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.61%

-25.93%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.62%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и FEMKX

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

11.94%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

18.90%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

21.23%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

19.38%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

18.91%

+3.70%

Часто задаваемые вопросы

^NDX and FEMKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMKX has higher volatility (11.94%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs FEMKX's -71.14%.

FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDX и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор