PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^N225 с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^N225SCHD
Дох-ть с нач. г.9.32%11.52%
Дох-ть за 1 год9.09%16.42%
Дох-ть за 3 года6.59%6.90%
Дох-ть за 5 лет11.00%12.29%
Дох-ть за 10 лет8.73%11.41%
Коэф-т Шарпа0.421.49
Дневная вол-ть25.71%11.86%
Макс. просадка-81.87%-33.37%
Текущая просадка-13.36%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ^N225 и SCHD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и SCHD

С начала года, ^N225 показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
130.12%
394.74%
^N225
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^N225 c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^N225
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.41
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.82

Сравнение коэффициента Шарпа ^N225 и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^N225 и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.70
1.72
^N225
SCHD

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и SCHD

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.75%
-1.38%
^N225
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и SCHD

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.50%
3.02%
^N225
SCHD