Сравнение VUSA.L с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
VUSA.L и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.L или VUSA.DE.
Основные характеристики
| VUSA.L | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | 25.82% | 27.34% |
| Дох-ть за 3 года | 14.32% | 14.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 15.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.62 |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 10.46% |
| Макс. просадка | -25.47% | -33.63% |
| Current Drawdown | -0.73% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между VUSA.L и VUSA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и VUSA.DE
С начала года, VUSA.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 13.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSA.L и VUSA.DE
И VUSA.L, и VUSA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSA.L c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и VUSA.DE
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VUSA.DE в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.42% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.21% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и VUSA.DE
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.