Сравнение VUSA.L с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
VUSA.L и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.L или CSPX.AS.
Основные характеристики
| VUSA.L | CSPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 27.97% | 28.84% |
| Дох-ть за 3 года | 13.89% | 13.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.96% | 14.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.43% | 14.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 10.46% |
| Макс. просадка | -25.47% | -33.65% |
| Current Drawdown | -0.35% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между VUSA.L и CSPX.AS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и CSPX.AS
С начала года, VUSA.L показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции CSPX.AS по среднегодовой доходности: 16.43% против 14.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSA.L и CSPX.AS
И VUSA.L, и CSPX.AS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSA.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и CSPX.AS
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.42% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и CSPX.AS
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и CSPX.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.