Сравнение VUSA.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
VUSA.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.L или VWRL.L.
Основные характеристики
| VUSA.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | 10.17% |
| Дох-ть за 1 год | 25.82% | 20.95% |
| Дох-ть за 3 года | 14.32% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 10.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.43% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 9.89% |
| Макс. просадка | -25.47% | -24.98% |
| Current Drawdown | -0.73% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между VUSA.L и VWRL.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и VWRL.L
С начала года, VUSA.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции VWRL.L по среднегодовой доходности: 16.43% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSA.L и VWRL.L
VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и VWRL.L
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VWRL.L в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.42% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.94% | 2.16% | 2.49% | 1.99% | 1.99% | 2.49% | 2.95% | 2.47% | 2.51% | 3.06% | 3.52% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и VWRL.L
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и VWRL.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.