PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSA.L с SGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

VUSA.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSA.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-3.13%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%26.54%-0.12%10.71%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%1.68%
Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSA.L имеют среднегодовую доходность 14.61%, а акции SGLN.L немного впереди с 15.23%.

VUSA.L

1 день
1.52%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.71%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.61%

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.LVUSA.L с JGGI.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с SGLD.TOSGLN.L с GBSP.L

Сравнение комиссий VUSA.L и SGLN.L

VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

VUSA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.41

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.77

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

11.39

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.96

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.59

+0.41

Корреляция

Корреляция между VUSA.L и SGLN.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и SGLN.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и SGLN.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и SGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSA.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-41.71%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-17.57%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-17.57%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-21.91%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-9.41%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-14.78%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.27%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и SGLN.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSA.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

11.66%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

21.22%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

24.48%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.15%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.75%

-0.08%