Сравнение ^GSPC с XRP-USD
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ^GSPC returned 11.84%/yr vs 5.05%/yr for XRP-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -38.55%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
XRP-USD XRP | -38.55% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and XRP-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between ^GSPC and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
^GSPC
XRP-USD
Сравнение ^GSPC c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.70 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -1.10 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и XRP-USD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -95.87% | +39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -69.23% | +60.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -69.23% | +50.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -77.83% | +52.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -68.19% | +65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -70.99% | +60.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 43.81% | -41.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и XRP-USD
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 14.71% | -10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 46.28% | -36.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 56.25% | -43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 72.37% | -55.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 111.79% | -93.70% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and XRP-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.71%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs XRP-USD's -95.87%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор