Сравнение ^GSPC с NOW
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while NOW (ServiceNow, Inc) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.81%/yr vs 21.87%/yr for NOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.01%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 13.81% против 21.87% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
NOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -47.33%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
NOW ServiceNow, Inc | -32.01% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and NOW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ^GSPC and NOW has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. NOW — Ранг доходности на риск
^GSPC
NOW
Сравнение ^GSPC c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.83 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.79 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -1.39 | +14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и NOW
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -64.54% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -60.28% | +51.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -64.54% | +45.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -64.54% | +39.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -64.54% | +30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -55.51% | +54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -13.80% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 34.16% | -32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и NOW
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.67%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 25.39% | -20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 47.03% | -37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 50.24% | -37.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 43.45% | -26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 40.87% | -22.76% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and NOW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.39%) compared to ^GSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs NOW's -64.54%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор