PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с MAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с MAIIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 9.74%/yr for MAIIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и MAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции MAIIX по среднегодовой доходности: 13.61% против 9.74% соответственно.

^GSPC

1 день
0.50%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%

MAIIX

1 день
3.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
9.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
21.60%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и MAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.04%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%

Correlation

The correlation between ^GSPC and MAIIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1997 г.

0.66

The correlation between ^GSPC and MAIIX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с CDHIXMAIIX с ISWNMAIIX с NEWFX

Доходность на риск

^GSPC vs. MAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c MAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCMAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.34

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.94

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.85

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

6.88

+4.49

^GSPC vs. MAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MAIIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и MAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и MAIIX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и MAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCMAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-61.05%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.31%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-13.68%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-29.31%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-34.01%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.94%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-15.33%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.04%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и MAIIX

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCMAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.32%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.98%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.66%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.25%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.67%

+1.42%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and MAIIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIIX has higher volatility (5.32%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs MAIIX's -61.05%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и MAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор