PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с IBCA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с IBCA.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 0.72%/yr for IBCA.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и IBCA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^GSPC торгуется в USD, в то время как IBCA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у IBCA.DE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IBCA.DE по среднегодовой доходности: 13.61% против 0.72% соответственно.

^GSPC

1 день
0.50%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%

IBCA.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.92%
3 года*
5.15%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и IBCA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-1.28%15.51%-2.84%6.76%-9.53%-8.66%9.61%-1.98%-4.96%14.17%

Correlation

The correlation between ^GSPC and IBCA.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.21

The correlation between ^GSPC and IBCA.DE shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с IBCA.DE:
IBCA.DE с GSYIBCA.DE с MTDD.DEIBCA.DE с EIB3.DEIBCA.DE с LYQ2.DEIBCA.DE с EL4S.DEIBCA.DE с EXHB.DEIBCA.DE с JE13.DE

Доходность на риск

^GSPC vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCIBCA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.14

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.25

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.17

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

0.40

+10.97

^GSPC vs. IBCA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IBCA.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и IBCA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и IBCA.DE

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IBCA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCIBCA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-33.49%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-5.55%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-8.05%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.66%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-27.50%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-12.21%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-13.89%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.32%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и IBCA.DE

S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCIBCA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.61%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

4.83%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

6.70%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

7.81%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

8.26%

+9.83%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and IBCA.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и IBCA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор