PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с EEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.81%/yr vs 10.16%/yr for EEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.16% соответственно.

^GSPC

1 день
1.65%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.82%
1 год
26.39%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.81%

EEM

1 день
3.29%
1 месяц
7.75%
С начала года
28.15%
6 месяцев
31.50%
1 год
52.42%
3 года*
22.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		10.35%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		28.15%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between ^GSPC and EEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.74

The correlation between ^GSPC and EEM shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

^GSPC vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.09

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.90

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

14.36

-1.27

^GSPC vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и EEM

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-66.43%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-13.52%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-17.29%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-37.49%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-39.82%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.97%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-16.00%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.66%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и EEM

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.67%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

11.26%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

19.62%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

21.84%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

19.32%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

20.67%

-2.56%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and EEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (11.26%) compared to ^GSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор