Сравнение ^GSPC с BSX
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.81%/yr vs 7.59%/yr for BSX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.96%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 13.81% против 7.59% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and BSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ^GSPC and BSX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. BSX — Ранг доходности на риск
^GSPC
BSX
Сравнение ^GSPC c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.66 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.94 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -2.01 | +15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и BSX
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -89.15% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -56.76% | +47.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -56.76% | +37.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -56.76% | +31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -56.76% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -56.76% | +56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -38.76% | +28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 26.47% | -24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и BSX
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.67%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 15.76% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 32.82% | -22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 34.80% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 25.69% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 27.30% | -9.19% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and BSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.76%) compared to ^GSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs BSX's -89.15%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор