PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^FCHI с EWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с EWK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^FCHI (CAC 40) is an index, while EWK (iShares MSCI Belgium ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Belgium Investable Market Index. Over the past 10 years, ^FCHI returned 6.82%/yr vs 6.43%/yr for EWK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и EWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CAC 40 (^FCHI) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^FCHI торгуется в EUR, в то время как EWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 6.82% против 6.43% соответственно.

^FCHI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.80%
1 год
7.11%
3 года*
4.61%
5 лет*
5.34%
10 лет*
6.82%

EWK

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
6.81%
С начала года
12.76%
1 год
23.15%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.32%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^FCHI и EWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FCHI
CAC 40		2.80%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		12.76%19.32%6.75%4.25%-8.65%21.28%-8.21%28.76%-16.66%8.50%

Correlation

The correlation between ^FCHI and EWK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.60

The correlation between ^FCHI and EWK shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

iShares MSCI Belgium ETF

Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L
Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с EDENEWK с BILEWK с SPYEWK с VOOEWK с EPI

Доходность на риск

^FCHI vs. EWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FCHI c EWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^FCHIEWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.66

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.37

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.68

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

6.19

-4.38

^FCHI vs. EWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа EWK равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и EWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и EWK

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки EWK в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и EWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^FCHIEWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-69.96%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.84%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-13.84%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-21.36%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-39.37%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.28%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-18.23%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.75%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и EWK

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares MSCI Belgium ETF (EWK) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^FCHIEWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.13%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.91%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.04%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.17%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.19%

+0.20%

Часто задаваемые вопросы

^FCHI and EWK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^FCHI has higher volatility (3.49%) compared to EWK (3.13%). In terms of maximum drawdown, ^FCHI dropped -65.29% vs EWK's -69.96%.

EWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^FCHI и EWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор