PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FCHI и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.96% соответственно.

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

DAX Performance Index

Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L^FCHI с SPY
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND^GDAXI с WLDL.L

Доходность на риск

^FCHI vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FCHI^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.20

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.38

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.54

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

1.91

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FCHI vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FCHI^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

^FCHI^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-72.68%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.27%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-26.40%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-38.78%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-8.86%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-14.75%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.50%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 5.18%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FCHI^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.64%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.28%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.64%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.80%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.30%

-0.64%