Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI
Основные характеристики
^FCHI:
-0.53
^GDAXI:
1.09
^FCHI:
-0.61
^GDAXI:
1.55
^FCHI:
0.92
^GDAXI:
1.21
^FCHI:
-0.52
^GDAXI:
1.20
^FCHI:
-1.09
^GDAXI:
5.87
^FCHI:
8.07%
^GDAXI:
3.26%
^FCHI:
16.57%
^GDAXI:
17.43%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-10.98%
^GDAXI:
-9.25%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.12% соответственно.
^FCHI
-0.61%
-8.63%
-2.48%
-8.82%
10.82%
3.56%
^GDAXI
6.75%
-7.54%
9.07%
17.90%
15.39%
6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GDAXI
^FCHI
^GDAXI
Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI
CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 11.69% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.