PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.70%
285.97%
^FCHI
^GDAXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.53

^GDAXI:

1.09

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.61

^GDAXI:

1.55

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.92

^GDAXI:

1.21

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.52

^GDAXI:

1.20

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-1.09

^GDAXI:

5.87

Индекс Язвы

^FCHI:

8.07%

^GDAXI:

3.26%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.57%

^GDAXI:

17.43%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^GDAXI:

-72.68%

Текущая просадка

^FCHI:

-10.98%

^GDAXI:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.12% соответственно.


^FCHI

С начала года

-0.61%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-8.82%

5 лет

10.82%

10 лет

3.56%

^GDAXI

С начала года

6.75%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

9.07%

1 год

17.90%

5 лет

15.39%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GDAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^FCHI: -0.17
^GDAXI: 1.28
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^FCHI: -0.11
^GDAXI: 1.88
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.20
^FCHI: 0.99
^GDAXI: 1.24
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^FCHI: -0.21
^GDAXI: 1.64
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^FCHI: -0.37
^GDAXI: 6.65

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
1.28
^FCHI
^GDAXI

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.72%
-6.30%
^FCHI
^GDAXI

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI

CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 11.69% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
12.22%
^FCHI
^GDAXI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab