PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с ^GDAXI

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GDAXI.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.27

^GDAXI:

1.48

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.21

^GDAXI:

2.03

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.97

^GDAXI:

1.27

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.24

^GDAXI:

1.65

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.60

^GDAXI:

7.77

Индекс Язвы

^FCHI:

6.70%

^GDAXI:

3.40%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.91%

^GDAXI:

17.76%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^GDAXI:

-72.68%

Текущая просадка

^FCHI:

-6.14%

^GDAXI:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 4.29% против 7.35% соответственно.

^FCHI

С начала года

4.79%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

6.61%

1 год

-4.54%

3 года

7.34%

5 лет

11.72%

10 лет

4.29%

^GDAXI

С начала года

18.69%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

22.29%

1 год

26.42%

3 года

19.29%

5 лет

16.37%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

DAX Performance Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^GDAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI

CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 3.88% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...