Сравнение ^FCHI с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^GDAXI.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^GDAXI
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 5.06% против 6.90% соответственно.
^FCHI
-4.37%
-4.27%
-10.97%
-0.65%
4.06%
5.06%
^GDAXI
14.29%
-1.42%
2.43%
19.98%
7.69%
6.90%
Основные характеристики
| ^FCHI | ^GDAXI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.11 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 11.79% |
| Макс. просадка | -65.29% | -72.68% |
| Текущая просадка | -12.46% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^GDAXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^GDAXI
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^GDAXI
CAC 40 (^FCHI) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 5.29% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.