Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX
Основные характеристики
^FCHI:
0.33
^IBEX:
2.15
^FCHI:
0.54
^IBEX:
2.88
^FCHI:
1.06
^IBEX:
1.37
^FCHI:
0.32
^IBEX:
0.76
^FCHI:
0.56
^IBEX:
10.38
^FCHI:
7.65%
^IBEX:
2.75%
^FCHI:
13.09%
^IBEX:
13.19%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-2.84%
^IBEX:
-20.30%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.67% соответственно.
^FCHI
8.47%
7.74%
10.42%
4.69%
5.48%
5.26%
^IBEX
9.61%
8.43%
19.37%
28.42%
4.94%
1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX
^FCHI
^IBEX
Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 4.79%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.