Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.
Основные характеристики
^FCHI | ^IBEX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.03% | 14.24% |
Дох-ть за 1 год | 2.14% | 20.85% |
Дох-ть за 3 года | 3.84% | 9.32% |
Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 4.68% |
Дох-ть за 10 лет | 5.32% | 0.66% |
Коэф-т Шарпа | 0.21 | 1.64 |
Дневная вол-ть | 12.20% | 13.06% |
Макс. просадка | -65.29% | -62.65% |
Текущая просадка | -9.40% | -27.63% |
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX
С начала года, ^FCHI показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.32% против 0.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.38%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.