PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.16%
12.60%
^FCHI
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

0.33

^IBEX:

2.15

Коэф-т Сортино

^FCHI:

0.54

^IBEX:

2.88

Коэф-т Омега

^FCHI:

1.06

^IBEX:

1.37

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

0.32

^IBEX:

0.76

Коэф-т Мартина

^FCHI:

0.56

^IBEX:

10.38

Индекс Язвы

^FCHI:

7.65%

^IBEX:

2.75%

Дневная вол-ть

^FCHI:

13.09%

^IBEX:

13.19%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^FCHI:

-2.84%

^IBEX:

-20.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.67% соответственно.


^FCHI

С начала года

8.47%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

10.42%

1 год

4.69%

5 лет

5.48%

10 лет

5.26%

^IBEX

С начала года

9.61%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

19.37%

1 год

28.42%

5 лет

4.94%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.091.42
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.011.94
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.001.25
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.080.43
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.154.68
^FCHI
^IBEX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.09
1.42
^FCHI
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.93%
-43.99%
^FCHI
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 4.79%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.79%
5.13%
^FCHI
^IBEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab