PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
394.57%
616.72%
^FCHI
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

0.35

^AEX:

0.81

Коэф-т Сортино

^FCHI:

0.56

^AEX:

1.20

Коэф-т Омега

^FCHI:

1.07

^AEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

0.34

^AEX:

1.06

Коэф-т Мартина

^FCHI:

0.60

^AEX:

2.31

Индекс Язвы

^FCHI:

7.65%

^AEX:

4.18%

Дневная вол-ть

^FCHI:

13.08%

^AEX:

12.06%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^FCHI:

-3.24%

^AEX:

-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.26% соответственно.


^FCHI

С начала года

8.02%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

9.67%

1 год

4.01%

5 лет

5.64%

10 лет

5.35%

^AEX

С начала года

5.18%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

4.61%

1 год

9.52%

5 лет

8.30%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.090.48
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.230.75
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.031.09
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.090.52
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.161.12
^FCHI
^AEX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.09
0.48
^FCHI
^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.65%
-6.87%
^FCHI
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.04%
4.13%
^FCHI
^AEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab