Сравнение ^FCHI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^AEX.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.32% соответственно.
^FCHI
-4.37%
-4.27%
-10.97%
-0.65%
4.06%
5.06%
^AEX
10.08%
-3.47%
-5.27%
13.96%
7.76%
7.32%
Основные характеристики
| ^FCHI | ^AEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.11 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 11.80% |
| Макс. просадка | -65.29% | -71.60% |
| Текущая просадка | -12.46% | -8.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX
CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.