PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FCHI с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с ^AEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FCHI и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%
^AEX
AEX Index		2.58%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.39% соответственно.

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%

^AEX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.76%
1 год
8.25%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

AEX Index

Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L^FCHI с SPY
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS

Доходность на риск

^FCHI vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FCHI^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.53

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.78

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.19

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.61

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FCHI vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FCHI^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

^FCHI^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-71.60%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.23%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-23.80%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-35.78%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.26%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-22.69%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX

CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX) имеют волатильность 5.18% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FCHI^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.05%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.99%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.45%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.38%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.21%

+1.45%