PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

CAC 40 (^FCHI)

Индекс · Валюта в EUR · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The CAC 40 is a primary French stock market index, representing the 40 largest and most liquid companies listed on the Euronext Paris exchange. It covers various industries and serves as a benchmark for the French stock market, reflecting the health and direction of the French economy. The index is reviewed and adjusted quarterly.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L^FCHI с SPY^FCHI с IQQQ.DE^FCHI с ^GSPC

Доходность

График доходности ^FCHI

CAC 40 (^FCHI) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции ^FCHI — €8,244. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции ^FCHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,265.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

CAC 40 (^FCHI) показал доход в 1.16% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^FCHI составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.40%.

CAC 40

1 день
1.15%
1 месяц
2.26%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.63%
3 года*
4.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
6.42%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^FCHI по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1988 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^FCHI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.28%5.59%-8.90%3.81%0.84%0.74%1.16%
20257.72%2.03%-3.96%-2.53%2.08%-1.11%1.38%-0.88%2.49%2.85%0.02%0.33%10.42%
20241.51%3.54%3.51%-2.69%0.10%-6.42%0.70%1.32%0.06%-3.74%-1.57%2.01%-2.15%
20239.40%2.62%0.75%2.31%-5.24%4.25%1.32%-2.42%-2.48%-3.50%6.17%3.18%16.52%
2022-2.15%-4.86%0.02%-1.89%-0.99%-8.44%8.87%-5.02%-5.92%8.75%7.53%-3.93%-9.50%
2021-2.74%5.63%6.38%3.33%2.83%0.94%1.61%1.02%-2.40%4.76%-1.60%6.43%28.85%

Метрики бенчмарка

CAC 40 has an annualized alpha of -1.97%, beta of 0.55, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 1987.

  • This index participated in 94.40% of S&P 500 Index downside but only 60.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.25 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.25 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-1.97%
Бета
0.55
R²
0.25
Участие в росте
60.97%
Участие в снижении
94.40%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^FCHI имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск ^FCHI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAC 40 (^FCHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^FCHIБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.04

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.65

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.30

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

12.34

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CAC 40 показал максимальную просадку в 65.29%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4787 торговых сессий.

Текущая просадка CAC 40 составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2003 года2003
-65.29%март 2003 г.
2y 6mo18y 8mo
21y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2021 г.
Медвежий рынок 1988 года1988
-42.73%янв. 1988 г.
4mo 24d11mo 6d
1y 3moсент. 1987 г. - дек. 1988 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-32.55%окт. 1998 г.
2mo 20d6mo 21d
9mo 11dиюль 1998 г. - апр. 1999 г.
Медвежий рынок 1991 года1991
-32.32%янв. 1991 г.
8mo 26d2y 6mo
3y 3moапр. 1990 г. - авг. 1993 г.
Медвежий рынок 1995 года1995
-26.95%окт. 1995 г.
1y 8mo1y 2mo
2y 11moфевр. 1994 г. - янв. 1997 г.

Показатели просадок

^FCHIБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-51.62%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.57%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-23.99%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-23.99%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-33.42%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.20%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.50%

-9.08%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.02%

+1.78%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^FCHI

Добавьте CAC 40 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^FCHI