PortfoliosLab logo

CAC 40 (^FCHI)

Индекс · Валюта в EUR · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост €10,000 инвестированных в CAC 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
393.58%
255.79%
^FCHI (CAC 40)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^FCHI

CAC 40

Доходность

CAC 40 показал доход в 13.06% с начала года и 12.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAC 40 составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.30%3.26%
С начала года13.06%8.16%
6 месяцев9.81%1.20%
1 год12.33%0.11%
5 лет (среднегодовая)6.07%10.11%
10 лет (среднегодовая)6.27%11.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.40%2.62%0.75%2.31%
20228.75%7.53%-3.93%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^FCHI
CAC 40
0.73
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CAC 40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.73
-0.01
^FCHI (CAC 40)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-3.40%
-9.03%
^FCHI (CAC 40)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CAC 40 с января 2010 показал максимальную просадку в 65.29%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Портфель полностью восстановился за 4774 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.29%5 сент. 2000 г.64012 мар. 2003 г.47742 нояб. 2021 г.5414
-42.73%7 сент. 1987 г.10029 янв. 1988 г.23030 дек. 1988 г.330
-32.55%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.13627 апр. 1999 г.195
-32.32%23 апр. 1990 г.18314 янв. 1991 г.6406 авг. 1993 г.823
-26.94%3 февр. 1994 г.42823 окт. 1995 г.30513 янв. 1997 г.733

График волатильности

Текущая волатильность CAC 40 составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.69%
4.16%
^FCHI (CAC 40)
Benchmark (^GSPC)