PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CAC 40 (^FCHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CAC 40

Популярные сравнения: ^FCHI с ^GDAXI, ^FCHI с DAX, ^FCHI с ^AEX, ^FCHI с ATO.PA, ^FCHI с ^IBEX, ^FCHI с CW8G.L, ^FCHI с AI.PA, ^FCHI с ^GSPC, ^FCHI с SPY, ^FCHI с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в CAC 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
448.42%
370.98%
^FCHI (CAC 40)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CAC 40 показал доход в 7.81% с начала года и 11.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAC 40 составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.81%11.21%
1 месяц0.55%4.01%
6 месяцев11.93%16.58%
1 год11.11%26.14%
5 лет (среднегодовая)9.11%13.81%
10 лет (среднегодовая)5.96%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^FCHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%3.54%3.51%-2.69%7.81%
20239.40%2.62%0.75%2.31%-5.24%4.25%1.32%-2.42%-2.48%-3.50%6.17%3.18%16.52%
2022-2.43%-4.86%0.02%-1.89%-0.99%-8.44%8.87%-5.02%-5.92%8.75%7.53%-3.93%-9.75%
2021-2.74%5.63%6.38%3.33%2.83%0.94%1.61%1.02%-2.40%4.76%-1.60%6.73%29.21%
2020-2.87%-8.55%-17.21%4.00%2.70%5.12%-3.09%3.42%-2.91%-4.36%20.12%0.60%-7.14%
20195.54%4.96%2.10%4.41%-6.78%6.36%-0.36%-0.70%3.60%0.92%3.06%1.23%26.37%
20183.19%-2.94%-2.88%6.84%-2.21%-1.39%3.53%-1.90%1.60%-7.28%-1.76%-5.46%-10.95%
2017-2.33%2.31%5.43%2.83%0.31%-3.08%-0.53%-0.16%4.80%3.25%-2.37%-1.12%9.26%
2016-4.75%-1.44%0.72%1.00%1.73%-5.95%4.77%-0.04%0.23%1.37%1.53%6.20%4.86%
20157.76%7.54%1.66%0.26%-0.76%-4.35%6.10%-8.45%-4.25%9.93%1.22%-6.47%8.53%
2014-3.03%5.82%-0.38%2.18%0.72%-2.14%-4.00%3.18%0.80%-4.15%3.71%-2.67%-0.54%
20132.51%-0.26%0.23%3.36%2.38%-5.31%6.79%-1.48%5.33%3.78%-0.11%0.02%17.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^FCHI среди indices на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 5353
^FCHI (CAC 40)
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAC 40 (^FCHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^FCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.59

Коэффициент Шарпа

CAC 40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.26
2.56
^FCHI (CAC 40)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.30%
-0.27%
^FCHI (CAC 40)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CAC 40 показал максимальную просадку в 65.29%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4774 торговые сессии.

Текущая просадка CAC 40 составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.29%5 сент. 2000 г.64012 мар. 2003 г.47742 нояб. 2021 г.5414
-42.73%7 сент. 1987 г.10029 янв. 1988 г.23030 дек. 1988 г.330
-32.55%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.13627 апр. 1999 г.195
-32.32%23 апр. 1990 г.18314 янв. 1991 г.6406 авг. 1993 г.823
-26.94%3 февр. 1994 г.42823 окт. 1995 г.30513 янв. 1997 г.733

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CAC 40 составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.69%
2.62%
^FCHI (CAC 40)
Benchmark (^GSPC)