График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в CAC 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^FCHI торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAC 40 (^FCHI) показал доход в -2.06% с начала года и 1.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^FCHI составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
CAC 40
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 6.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1988 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^FCHI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.28% | 5.59% | -8.90% | 2.10% | -2.06% | ||||||||
| 2025 | 7.72% | 2.03% | -3.96% | -2.53% | 2.08% | -1.11% | 1.38% | -0.88% | 2.49% | 2.85% | 0.02% | 0.33% | 10.42% |
| 2024 | 1.51% | 3.54% | 3.51% | -2.69% | 0.10% | -6.42% | 0.70% | 1.32% | 0.06% | -3.74% | -1.57% | 2.01% | -2.15% |
| 2023 | 9.40% | 2.62% | 0.75% | 2.31% | -5.24% | 4.25% | 1.32% | -2.42% | -2.48% | -3.50% | 6.17% | 3.18% | 16.52% |
| 2022 | -2.15% | -4.86% | 0.02% | -1.89% | -0.99% | -8.44% | 8.87% | -5.02% | -5.92% | 8.75% | 7.53% | -3.93% | -9.50% |
| 2021 | -2.74% | 5.63% | 6.38% | 3.33% | 2.83% | 0.94% | 1.61% | 1.02% | -2.40% | 4.76% | -1.60% | 6.43% | 28.85% |
Метрики бенчмарка
CAC 40: годовая альфа составляет -1.85%, бета — 0.55, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 10.07.1987.
- Этот индекс участвовал в 93.86% снижения S&P 500 Index, но только в 61.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.85%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 61.85%
- Участие в снижении
- 93.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^FCHI имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAC 40 (^FCHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^FCHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.66 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 2.77 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^FCHI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CAC 40 показал максимальную просадку в 65.29%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4787 торговых сессий.
Текущая просадка CAC 40 составляет 7.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.29% | 5 сент. 2000 г. | 657 | 12 мар. 2003 г. | 4787 | 2 нояб. 2021 г. | 5444 |
| -42.73% | 7 сент. 1987 г. | 100 | 29 янв. 1988 г. | 230 | 30 дек. 1988 г. | 330 |
| -32.55% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 143 | 27 апр. 1999 г. | 202 |
| -32.32% | 23 апр. 1990 г. | 190 | 14 янв. 1991 г. | 669 | 6 авг. 1993 г. | 859 |
| -26.95% | 3 февр. 1994 г. | 448 | 23 окт. 1995 г. | 320 | 13 янв. 1997 г. | 768 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...