PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FCHI с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с DAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FCHI и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-5.33%22.50%17.84%19.91%-13.42%15.78%3.02%24.87%-19.30%12.47%
Разные валюты инструментов

^FCHI торгуется в EUR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.31% соответственно.

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%

DAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.90%
1 год
3.21%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L^FCHI с SPY
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с VOODAX с QQQDAX с VGK

Доходность на риск

^FCHI vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FCHI c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FCHIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.16

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.38

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.21

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

0.70

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FCHI vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FCHIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.19

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и DAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и DAX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки DAX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

^FCHIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-45.58%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-14.82%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-39.96%

+16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-45.58%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-10.73%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-10.58%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.28%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и DAX

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 5.18%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FCHIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.40%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.72%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.84%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.21%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

19.48%

-1.82%