PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с DAX

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или DAX.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и DAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.22%
17.85%
^FCHI
DAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

0.27

DAX:

1.73

Коэф-т Сортино

^FCHI:

0.46

DAX:

2.40

Коэф-т Омега

^FCHI:

1.05

DAX:

1.30

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

0.26

DAX:

3.25

Коэф-т Мартина

^FCHI:

0.46

DAX:

8.02

Индекс Язвы

^FCHI:

7.65%

DAX:

3.27%

Дневная вол-ть

^FCHI:

13.06%

DAX:

15.23%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

^FCHI:

-2.40%

DAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 5.30% против 5.67% соответственно.

^FCHI

С начала года

8.96%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

9.67%

1 год

5.47%

5 лет

5.70%

10 лет

5.30%

DAX

С начала года

12.91%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

17.84%

1 год

27.93%

5 лет

8.67%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.091.63
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.012.29
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.601.001.28
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.083.03
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.157.38
^FCHI
DAX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.09
1.63
^FCHI
DAX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и DAX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.04%
0
^FCHI
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и DAX

CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 4.74% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.74%
4.66%
^FCHI
DAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab