Сравнение ^FCHI с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^FCHI и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^FCHI CAC 40 | -2.06% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -4.81% | 22.50% | 17.84% | 19.91% | -13.42% | 15.78% | 3.02% | 24.87% | -19.30% | 12.47% |
Разные валюты инструментов
^FCHI торгуется в EUR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.32% соответственно.
^FCHI
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 6.33%
DAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^FCHI vs. DAX — Ранг доходности на риск
^FCHI
DAX
Сравнение ^FCHI c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^FCHI | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.35 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.29 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 0.96 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^FCHI | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и DAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и DAX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки DAX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^FCHI | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -45.58% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -14.82% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.04% | -39.96% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -45.58% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -10.00% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -10.58% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.23% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и DAX
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 5.25%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^FCHI | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.50% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 11.77% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 19.86% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.21% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.48% | -1.81% |