PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWGROT с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWGROT с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWGROT и ^NDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^DWGROT
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index		-10.28%17.83%33.64%47.46%-31.24%25.81%38.07%10.38%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%12.37%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

^DWGROT

1 день
3.83%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-8.62%
1 год
16.79%
3 года*
21.34%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^DWGROT:
^DWGROT с BRK-B^DWGROT с FZROX^DWGROT с FNILX^DWGROT с ^IXIC^DWGROT с ^GSPC
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^DWGROT vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг доходности на риск ^DWGROT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWGROT c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWGROT^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.62

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.93

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.05

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWGROT vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWGROT^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и ^NDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и ^NDX

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWGROT^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-82.90%

+48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.72%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.14%

-35.56%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-8.04%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-24.72%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.49%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и ^NDX

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 6.88% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWGROT^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.65%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.93%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

22.77%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.61%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

22.48%

+2.14%