PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DWGROT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.02%
7.89%
^DWGROT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

1.95

^GSPC:

1.86

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

2.56

^GSPC:

2.50

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.35

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

2.87

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

11.48

^GSPC:

11.99

Индекс Язвы

^DWGROT:

2.98%

^GSPC:

1.96%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

17.55%

^GSPC:

12.66%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DWGROT:

-3.24%

^GSPC:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность 34.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.84%.


^DWGROT

С начала года

34.88%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

11.02%

1 год

34.88%

5 лет

18.94%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

23.84%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

7.89%

1 год

23.84%

5 лет

12.86%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DWGROT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.951.86
Коэффициент Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.562.50
Коэффициент Омега ^DWGROT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.351.34
Коэффициент Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.872.77
Коэффициент Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.4811.99
^DWGROT
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
1.86
^DWGROT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и ^GSPC

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.24%
-3.01%
^DWGROT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и ^GSPC

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
4.19%
^DWGROT
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab