PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWGROT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWGROT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWGROT и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^DWGROT
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index		-10.28%17.83%33.64%47.46%-31.24%25.81%38.07%10.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

^DWGROT

1 день
3.83%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-8.62%
1 год
16.79%
3 года*
21.34%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^DWGROT:
^DWGROT с BRK-B^DWGROT с FZROX^DWGROT с FNILX^DWGROT с ^IXIC^DWGROT с ^NDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^DWGROT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг доходности на риск ^DWGROT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWGROT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWGROT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

6.43

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWGROT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWGROT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и ^GSPC

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWGROT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-56.78%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-9.10%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.14%

-25.43%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-5.67%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-10.75%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.62%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и ^GSPC

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWGROT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.29%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.55%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

18.33%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.90%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

18.04%

+6.58%