PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWGROT с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWGROT с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWGROT и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^DWGROT
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index		-10.28%17.83%33.64%47.46%-31.24%25.81%38.07%10.38%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.30%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.30%.

^DWGROT

1 день
3.83%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-8.62%
1 год
16.79%
3 года*
21.34%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.69%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с ^DWGROT:
^DWGROT с BRK-B^DWGROT с FNILX^DWGROT с ^IXIC^DWGROT с ^GSPC^DWGROT с ^NDX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

^DWGROT vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг доходности на риск ^DWGROT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWGROT c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWGROTFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.32

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWGROT vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWGROTFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и FZROX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и FZROX

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWGROTFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-34.96%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-8.89%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.14%

-25.12%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-5.50%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.61%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.61%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и FZROX

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWGROTFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.53%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.83%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

18.69%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.44%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

20.27%

+4.35%