Сравнение ^DWGROT с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или ^IXIC.
Основные характеристики
| ^DWGROT | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.01% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 32.58% | 26.98% |
| Дох-ть за 3 года | 9.31% | 5.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 17.88% |
| Макс. просадка | -34.14% | -77.93% |
| Текущая просадка | -3.28% | -5.17% |
Корреляция
Корреляция между ^DWGROT и ^IXIC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWGROT и ^IXIC
С начала года, ^DWGROT показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 17.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWGROT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWGROT и ^IXIC
Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWGROT и ^IXIC
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) составляет 6.02%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.