Сравнение ^DWGROT с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^DWGROT и ^IXIC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWGROT и ^IXIC
Основные характеристики
^DWGROT:
1.60
^IXIC:
1.35
^DWGROT:
2.15
^IXIC:
1.83
^DWGROT:
1.29
^IXIC:
1.25
^DWGROT:
2.40
^IXIC:
1.89
^DWGROT:
9.23
^IXIC:
6.74
^DWGROT:
3.09%
^IXIC:
3.69%
^DWGROT:
17.79%
^IXIC:
18.52%
^DWGROT:
-34.14%
^IXIC:
-77.93%
^DWGROT:
-1.14%
^IXIC:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, ^DWGROT показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.10%.
^DWGROT
3.11%
-0.62%
12.33%
26.40%
17.85%
N/A
^IXIC
1.10%
-2.43%
9.21%
21.71%
15.35%
14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^DWGROT и ^IXIC
^DWGROT
^IXIC
Сравнение ^DWGROT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWGROT и ^IXIC
Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWGROT и ^IXIC
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) составляет 4.84%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.