PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWGROT с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и ^IXIC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DWGROT с ^IXIC

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или ^IXIC.

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

0.50

^IXIC:

0.36

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

0.91

^IXIC:

0.75

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.13

^IXIC:

1.10

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

0.57

^IXIC:

0.43

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

1.90

^IXIC:

1.39

Индекс Язвы

^DWGROT:

7.10%

^IXIC:

7.52%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

25.56%

^IXIC:

26.13%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^DWGROT:

-2.90%

^IXIC:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.09%.

^DWGROT

С начала года

1.27%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-2.49%

1 год

11.79%

3 года

25.81%

5 лет

17.39%

10 лет

N/A

^IXIC

С начала года

1.09%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-2.92%

1 год

9.32%

3 года

21.82%

5 лет

14.45%

10 лет

14.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

NASDAQ Composite

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWGROT и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWGROT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и ^IXIC

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^IXIC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и ^IXIC

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 4.24% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...