PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWGROT с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWGROT с ^IXIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWGROT и ^IXIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^DWGROT
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index		-9.42%17.83%33.64%47.46%-31.24%25.81%38.07%10.38%
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -5.86%.

^DWGROT

1 день
0.96%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-9.42%
6 месяцев
-8.00%
1 год
16.80%
3 года*
21.73%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^DWGROT:
^DWGROT с BRK-B^DWGROT с FZROX^DWGROT с FNILX^DWGROT с ^GSPC^DWGROT с ^NDX
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^DWGROT vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг доходности на риск ^DWGROT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWGROT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWGROT^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.63

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.91

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

6.77

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWGROT vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWGROT^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и ^IXIC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и ^IXIC

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWGROT^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-77.93%

+43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.21%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.14%

-36.40%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-8.68%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-21.46%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.75%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и ^IXIC

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 6.96% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWGROT^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.91%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.09%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

23.32%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.43%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

21.96%

+2.66%