PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWGROT с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^DWGROT с BRK-B

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

0.50

BRK-B:

0.95

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

0.91

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.13

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

0.57

BRK-B:

1.83

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

1.90

BRK-B:

4.56

Индекс Язвы

^DWGROT:

7.10%

BRK-B:

4.19%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

25.56%

BRK-B:

19.80%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^DWGROT:

-2.90%

BRK-B:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 6.66%.

^DWGROT

С начала года

1.27%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-2.49%

1 год

11.79%

3 года

25.81%

5 лет

17.39%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

6.66%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

6.11%

1 год

18.70%

3 года

21.72%

5 лет

21.75%

10 лет

13.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWGROT и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWGROT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и BRK-B

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и BRK-B

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...