PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWGROT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWGROT с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWGROT и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^DWGROT
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index		-10.28%17.83%33.64%47.46%-31.24%25.81%38.07%10.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%9.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

^DWGROT

1 день
3.83%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-8.62%
1 год
16.79%
3 года*
21.34%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^DWGROT:
^DWGROT с FZROX^DWGROT с FNILX^DWGROT с ^IXIC^DWGROT с ^GSPC^DWGROT с ^NDX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^DWGROT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг доходности на риск ^DWGROT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWGROT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWGROTBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.62

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.73

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.70

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

-1.19

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWGROT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWGROTBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.62

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и BRK-B составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и BRK-B

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWGROTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-53.86%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-14.95%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.14%

-26.58%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-11.57%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-11.07%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

8.75%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и BRK-B

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWGROTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.12%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.11%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

18.30%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.20%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

19.44%

+5.18%