PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWGROT с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWGROT с FNILX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или FNILX.

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

0.47

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

0.82

FNILX:

0.91

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.12

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

0.50

FNILX:

0.58

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

1.69

FNILX:

2.21

Индекс Язвы

^DWGROT:

6.94%

FNILX:

4.97%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

25.05%

FNILX:

19.60%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

^DWGROT:

-10.78%

FNILX:

-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -3.35%.

^DWGROT

С начала года

-6.94%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

-6.50%

1 год

11.61%

5 лет

17.13%

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

-3.35%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-4.87%

1 год

10.22%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWGROT и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWGROT c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и FNILX

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и FNILX

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...