PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWGROT с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DWGROT с FNILX

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или FNILX.

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

0.50

FNILX:

0.57

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

0.91

FNILX:

0.98

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.13

FNILX:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

0.57

FNILX:

0.64

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

1.90

FNILX:

2.40

Индекс Язвы

^DWGROT:

7.10%

FNILX:

5.07%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

25.56%

FNILX:

20.05%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

^DWGROT:

-2.90%

FNILX:

-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 2.44%.

^DWGROT

С начала года

1.27%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-2.49%

1 год

11.79%

3 года

25.81%

5 лет

17.39%

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-0.51%

1 год

11.29%

3 года

19.89%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWGROT и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWGROT c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и FNILX

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и FNILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и FNILX

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...