Сравнение ^DWGROT с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или FNILX.
Основные характеристики
| ^DWGROT | FNILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.00% | 9.18% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 4.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.63% | 9.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.63% | 9.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 21.47% |
| Макс. просадка | -34.14% | -33.75% |
Корреляция
Корреляция между ^DWGROT и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности ^DWGROT и FNILX
С начала года, ^DWGROT показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции ^DWGROT превзошли акции FNILX по среднегодовой доходности: 14.63% против 9.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение ^DWGROT c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^DWGROT Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index | 0.66 | ||||
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.29 |
Сравнение просадок ^DWGROT и FNILX
Максимальная просадка ^DWGROT за указанный период составила -34.07%, что меньше максимальной просадки FNILX равной -21.04%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^DWGROT и FNILX
Сравнение волатильности ^DWGROT и FNILX
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.