PortfoliosLab logo

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 окт. 2022 г.

^DWGROTГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^DWGROTДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index в сент. 2019 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,159 при доходности около 31.59%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-23.10%
-19.98%
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

^DWGROTДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.53%-10.05%
6 месяцев-24.58%-20.85%
С начала года-31.37%-24.77%
1 год-25.03%-17.75%
5 лет9.55%6.41%
10 лет9.55%6.41%

^DWGROTДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-9.26%-3.73%4.16%-12.88%-2.85%-7.78%12.73%-4.88%-9.89%
2021-0.09%0.79%0.98%7.00%-1.59%6.12%2.54%3.78%-5.28%8.51%-0.36%1.61%
20202.15%-6.82%-11.53%14.85%7.22%3.92%7.42%9.28%-3.80%-2.55%10.81%5.06%
2019-0.42%3.02%4.64%2.83%

^DWGROTГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50MayJuneJulyAugustSeptember
-0.82
-0.77
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

^DWGROTГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-32.63%
-25.25%
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

^DWGROTМаксимальные просадки

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index с января 2010 показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.2%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.
-33.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-10.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-10.09%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.38
-7.79%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34
-7.15%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.32
-4.17%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.8
-3.13%9 нояб. 2020 г.210 нояб. 2020 г.1125 нояб. 2020 г.13
-3.01%27 сент. 2019 г.42 окт. 2019 г.711 окт. 2019 г.11
-2.89%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.322 июл. 2021 г.8

^DWGROTГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index показывает волатильность на уровне 21.73%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptember
21.73%
19.40%
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)