PortfoliosLab logo
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^D...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) показал доход в -3.03% с начала года и 16.25% за последние 12 месяцев.


^DWGROT

С начала года

-3.03%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

-2.75%

1 год

16.25%

5 лет

18.82%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWGROT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%-4.33%-8.22%1.42%6.49%-3.03%
20242.18%6.98%1.92%-4.14%6.09%6.45%-0.60%1.71%2.56%-0.49%7.05%0.32%33.64%
202310.01%-1.15%7.23%1.11%5.77%6.95%3.50%-1.22%-5.42%-1.82%11.08%4.84%47.46%
2022-9.26%-3.73%4.16%-12.88%-2.85%-7.78%12.73%-4.88%-9.89%4.81%3.96%-8.04%-31.24%
2021-0.09%0.79%0.98%7.00%-1.59%6.12%2.54%3.78%-5.28%8.51%-0.36%1.61%25.81%
20202.15%-6.82%-11.53%14.85%7.22%3.92%7.42%9.28%-3.80%-2.55%10.81%5.06%38.07%
2019-0.42%3.02%4.64%2.83%10.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DWGROT составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.82
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index составляет 7.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.14%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.527
-33.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-23.54%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-11.91%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.64
-10.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...