PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^D...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

Популярные сравнения: ^DWGROT с FNILX, ^DWGROT с ^IXIC, ^DWGROT с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
133.64%
83.52%
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index показал доход в 20.17% с начала года и 34.79% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.17%14.57%
1 месяц5.23%2.97%
6 месяцев20.26%14.93%
1 год34.79%24.71%
5 лет (среднегодовая)N/A13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWGROT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.18%6.98%1.92%-4.14%6.09%20.17%
202310.01%-1.15%7.23%1.11%5.77%6.95%3.50%-1.22%-5.42%-1.82%11.08%4.84%47.46%
2022-9.26%-3.73%4.16%-12.88%-2.85%-7.78%12.73%-4.88%-9.89%4.81%3.96%-8.04%-31.24%
2021-0.09%0.79%0.98%7.00%-1.59%6.12%2.54%3.78%-5.28%8.51%-0.36%1.61%25.81%
20202.15%-6.82%-11.53%14.85%7.22%3.92%7.42%9.28%-3.80%-2.55%10.81%5.06%38.07%
2019-0.42%3.02%4.64%2.83%10.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DWGROT среди indices на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 9090
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DWGROT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DWGROT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.36
2.24
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.82%
-0.41%
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.14%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.527
-33.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-10.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-10.09%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.38
-7.79%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.36%
2.38%
^DWGROT (Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)