PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^CASHX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^CASHX с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Money Market Index (^CASHX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ^CASHX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Money Market Index (^CASHX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^CASHX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^CASHX
US Money Market Index		0.88%4.21%5.16%5.03%1.68%0.08%0.37%2.16%1.83%1.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^CASHX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции ^CASHX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.25% против 9.86% соответственно.

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.25%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Money Market Index

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с FXNAX^CASHX с JAAA^CASHX с VMFXX
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

^CASHX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^CASHX
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^CASHX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Money Market Index (^CASHX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^CASHXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

266.24

1.72

+264.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

3.04

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

7.48

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^CASHX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^CASHX на текущий момент составляет 266.24, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^CASHX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^CASHXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

266.24

1.72

+264.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

33.33

0.76

+32.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

23.26

0.56

+22.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

25.97

0.22

+25.75

Корреляция

Корреляция между ^CASHX и PDBC составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^CASHX и PDBC

Максимальная просадка ^CASHX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^CASHX и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

^CASHXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-49.52%

+49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.07%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-27.63%

+27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-40.73%

+40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-23.53%

+23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.50%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ^CASHX и PDBC

Текущая волатильность для US Money Market Index (^CASHX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ^CASHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^CASHXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.15%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.01%

13.88%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01%

18.72%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.08%

18.92%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.08%

17.69%

-17.61%