PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^CASHX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^CASHX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Money Market Index (^CASHX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ^CASHX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Money Market Index (^CASHX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^CASHX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^CASHX
US Money Market Index		0.89%4.21%5.16%5.03%1.68%0.08%0.37%2.16%1.83%1.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^CASHX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции ^CASHX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.54% соответственно.

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.26%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Money Market Index

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с JAAA^CASHX с VMFXX^CASHX с PDBC
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

^CASHX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^CASHX
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^CASHX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Money Market Index (^CASHX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^CASHXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

265.80

0.93

+264.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.33

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.66

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

4.68

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^CASHX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^CASHX на текущий момент составляет 265.80, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^CASHX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^CASHXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

265.80

0.93

+264.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

33.37

0.02

+33.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

23.27

0.31

+22.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

25.97

0.45

+25.52

Корреляция

Корреляция между ^CASHX и FXNAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^CASHX и FXNAX

Максимальная просадка ^CASHX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^CASHX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

^CASHXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-19.51%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.71%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-18.54%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-19.51%

+19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.87%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.96%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ^CASHX и FXNAX

Текущая волатильность для US Money Market Index (^CASHX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что ^CASHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^CASHXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.55%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.01%

2.58%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01%

4.35%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.08%

6.04%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.08%

4.99%

-4.91%