PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^CASHX с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^CASHX с XTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Money Market Index (^CASHX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).

XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ^CASHX и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Money Market Index (^CASHX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^CASHX и XTWO

2026 (YTD)2025202420232022
^CASHX
US Money Market Index		0.89%4.21%5.16%5.03%1.02%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^CASHX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.21%.

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.26%

XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Money Market Index

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с JAAA^CASHX с FXNAX^CASHX с VMFXX
Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с SCHO

Доходность на риск

^CASHX vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^CASHX
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^CASHX c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Money Market Index (^CASHX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^CASHXXTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

265.80

2.36

+263.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

3.73

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.49

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

4.09

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

14.75

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^CASHX vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^CASHX на текущий момент составляет 265.80, что выше коэффициента Шарпа XTWO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^CASHX и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^CASHXXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

265.80

2.36

+263.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

33.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

23.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

25.97

1.77

+24.20

Корреляция

Корреляция между ^CASHX и XTWO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^CASHX и XTWO

Максимальная просадка ^CASHX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^CASHX и XTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

^CASHXXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-1.73%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.91%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.40%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.25%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ^CASHX и XTWO

Текущая волатильность для US Money Market Index (^CASHX) составляет 0.00%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что ^CASHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^CASHXXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.56%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.01%

0.91%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01%

1.56%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.08%

2.20%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.08%

2.20%

-2.12%