PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^CASHX с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^CASHX с SWVXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Money Market Index (^CASHX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).

SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^CASHX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Money Market Index (^CASHX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^CASHX и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
^CASHX
US Money Market Index		0.89%4.21%5.16%5.03%1.68%0.05%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.57%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^CASHX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.26%

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.68%
3 года*
4.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Money Market Index

Schwab Value Advantage Money Fund

Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с JAAA^CASHX с FXNAX^CASHX с VMFXX
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с BILSWVXX с SHVSWVXX с SCHI

Доходность на риск

Сравнение ^CASHX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Money Market Index (^CASHX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^CASHXSWVXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

265.80

3.52

+262.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^CASHX vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^CASHX на текущий момент составляет 265.80, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^CASHX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^CASHXSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

265.80

3.52

+262.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

33.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

23.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

25.97

2.88

+23.09

Корреляция

Корреляция между ^CASHX и SWVXX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^CASHX и SWVXX

Максимальная просадка ^CASHX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^CASHX и SWVXX.

Загрузка...

Показатели просадок

^CASHXSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

0.00%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ^CASHX и SWVXX

Текущая волатильность для US Money Market Index (^CASHX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что ^CASHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^CASHXSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.01%

0.75%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01%

1.14%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.08%

1.09%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.08%

1.09%

-1.01%