PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^CASHX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^CASHX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Money Market Index (^CASHX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ^CASHX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Money Market Index (^CASHX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^CASHX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
^CASHX
US Money Market Index		0.89%4.21%5.16%5.03%1.68%0.08%0.02%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^CASHX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.26%

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Money Market Index

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с FXNAX^CASHX с VMFXX^CASHX с PDBC
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Доходность на риск

^CASHX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^CASHX
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^CASHX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Money Market Index (^CASHX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^CASHXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

265.80

2.75

+263.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

3.53

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.90

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

3.45

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

24.01

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^CASHX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^CASHX на текущий момент составляет 265.80, что выше коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^CASHX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^CASHXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

265.80

2.75

+263.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

33.37

2.71

+30.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

23.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

25.97

2.69

+23.27

Корреляция

Корреляция между ^CASHX и JAAA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^CASHX и JAAA

Максимальная просадка ^CASHX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^CASHX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

^CASHXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-2.64%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-1.46%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-2.64%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.26%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.21%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^CASHX и JAAA

Текущая волатильность для US Money Market Index (^CASHX) составляет 0.00%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что ^CASHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^CASHXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.41%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.01%

0.68%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01%

1.81%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.08%

1.69%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.08%

1.67%

-1.59%