Сравнение ^BSE200 с VOO

С начала года, ^BSE200 показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 29.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSE200 имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции VOO немного впереди с 13.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE200 на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE200 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P BSE-200 (^BSE200) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.