PortfoliosLab logo
S&P BSE-200 (^BSE200)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^BSE200 с SMIN ^BSE200 с ^GSPC ^BSE200 с SPY ^BSE200 с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в S&P BSE-200 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
386.25%
721.84%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P BSE-200 (^BSE200) показал доход в -0.53% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^BSE200 составила 12.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


^BSE200

С начала года

-0.53%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

-2.65%

1 год

6.14%

5 лет

23.00%

10 лет

12.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^BSE200, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.43%-7.17%7.09%3.34%-0.77%-0.53%
20241.34%1.92%1.45%2.67%0.61%6.46%4.26%0.86%2.12%-6.76%0.02%-1.73%13.40%
2023-3.53%-2.96%0.52%4.34%3.39%3.80%3.42%-1.48%2.17%-2.99%6.58%8.24%22.76%
2022-0.31%-3.53%4.03%-0.72%-4.13%-5.07%9.59%4.49%-3.56%4.37%3.39%-3.27%4.18%
2021-1.97%7.34%1.21%0.14%6.80%1.43%0.81%7.38%3.12%0.29%-3.31%2.04%27.59%
2020-0.73%-6.40%-23.50%14.70%-2.41%7.82%6.81%3.28%-0.50%2.69%11.62%7.78%16.31%
2019-1.42%-0.55%7.56%0.16%1.45%-1.20%-5.92%-0.55%4.02%3.95%1.26%0.63%9.13%
20182.85%-4.59%-3.46%6.56%-1.46%-0.99%5.70%3.49%-8.12%-4.13%4.20%0.59%-0.54%
20175.41%4.26%3.45%2.28%2.02%-0.39%5.60%-1.07%-1.24%6.08%-0.30%3.34%33.26%
2016-5.52%-7.66%10.61%1.91%3.65%2.06%5.07%2.07%-1.30%1.41%-5.67%-1.32%3.95%
20156.22%0.92%-3.73%-3.18%3.14%-0.94%2.56%-6.14%-0.49%1.56%-1.14%0.36%-1.48%
2014-4.15%2.86%7.48%0.25%9.79%5.87%0.65%2.83%0.56%4.32%3.48%-2.34%35.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^BSE200 составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE200, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P BSE-200 (^BSE200) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


S&P BSE-200 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.61
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.93%
-9.26%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P BSE-200 показал максимальную просадку в 38.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка S&P BSE-200 составляет 9.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.11%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-24.84%15 апр. 2011 г.16920 дек. 2011 г.25219 дек. 2012 г.421
-21.08%4 мар. 2015 г.24425 февр. 2016 г.1108 авг. 2016 г.354
-17.99%27 сент. 2024 г.10728 февр. 2025 г.
-17.72%19 окт. 2021 г.16720 июн. 2022 г.10928 нояб. 2022 г.276

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P BSE-200 составляет 6.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.27%
12.09%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)