PortfoliosLab logo

S&P BSE-200 (^BSE200)

Индекс · Валюта в INR · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в S&P BSE-200 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
255.32%
370.69%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^BSE200

S&P BSE-200

Доходность

S&P BSE-200 показал доход в 1.19% с начала года и 12.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P BSE-200 составила 12.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 12.18%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.06%1.86%
С начала года1.19%9.87%
6 месяцев-1.04%7.85%
1 год12.49%11.03%
5 лет (среднегодовая)11.72%11.98%
10 лет (среднегодовая)12.96%12.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.53%-2.96%0.52%4.34%
20224.37%3.39%-3.27%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^BSE200
S&P BSE-200
0.99
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

S&P BSE-200 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.99
0.89
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-2.45%
-0.08%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P BSE-200 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 158 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.11%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-24.84%15 апр. 2011 г.16920 дек. 2011 г.25219 дек. 2012 г.421
-21.08%4 мар. 2015 г.24425 февр. 2016 г.1108 авг. 2016 г.354
-17.72%19 окт. 2021 г.16720 июн. 2022 г.10928 нояб. 2022 г.276
-15.68%20 мая 2013 г.7128 авг. 2013 г.441 нояб. 2013 г.115

График волатильности

Текущая волатильность S&P BSE-200 составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.46%
4.01%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)