PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

S&P BSE-200 (^BSE200)

Индекс · Валюта в INR · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-200

Часто сравнивают с ^BSE200:
^BSE200 с SMIN^BSE200 с VOO^BSE200 с ^BSE500^BSE200 с SPY^BSE200 с ^GSPC

Доходность

График доходности ^BSE200

S&P BSE-200 (^BSE200) снизился на 7.1% с начала года. Текущая цена акции ^BSE200 — ₹10,967. Инвесторы, вложившие ₹1,000 в акции ^BSE200 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ₹1,611.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

S&P BSE-200 (^BSE200) показал доход в -7.12% с начала года и -2.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^BSE200 составила 12.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 17.78%.

S&P BSE-200

1 день
0.33%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-6.64%
1 год
-2.16%
3 года*
11.06%
5 лет*
10.01%
10 лет*
12.25%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.49%
1 месяц
5.14%
С начала года
18.12%
6 месяцев
17.99%
1 год
41.74%
3 года*
27.26%
5 лет*
18.66%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^BSE200 по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ^BSE200 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 7 апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.10%0.38%-11.58%9.35%-0.63%-0.62%-7.12%
2025-2.43%-7.17%7.09%3.34%2.54%3.18%-2.97%-1.78%1.19%4.40%1.40%-0.22%8.03%
20241.34%1.92%1.45%2.67%0.61%6.46%4.26%0.86%2.12%-6.76%0.02%-1.73%13.40%
2023-3.53%-2.96%0.52%4.34%3.39%3.80%3.42%-1.48%2.17%-2.99%6.58%8.24%22.76%
2022-0.31%-3.53%4.03%-0.72%-4.13%-5.07%9.59%4.49%-3.56%4.37%3.39%-3.27%4.18%
2021-1.97%7.34%1.21%0.14%6.80%1.43%0.81%7.38%3.12%0.29%-3.31%2.04%27.59%

Метрики бенчмарка

S&P BSE-200 has an annualized alpha of 8.55%, beta of 0.15, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2011.

  • This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.47%) than losses (24.76%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.02 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.02 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
8.55%
Бета
0.15
R²
0.02
Участие в росте
38.47%
Участие в снижении
24.76%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^BSE200 имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск ^BSE200: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P BSE-200 (^BSE200) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^BSE200БенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
3.62

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
4.80

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.65

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

6.18

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

24.03

-24.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S&P BSE-200 показал максимальную просадку в 38.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка S&P BSE-200 составляет 9.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-38.11%март 2020 г.
2mo 3d7mo 21d
9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2011 года2011
-24.84%дек. 2011 г.
8mo 9d1y
1y 8moапр. 2011 г. - дек. 2012 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-21.08%февр. 2016 г.
11mo 28d5mo 15d
1y 5moмарт 2015 г. - авг. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025
-17.99%февр. 2025 г.
5mo 4d—
1y 8moсент. 2024 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-17.72%июнь 2022 г.
8mo 4d5mo 11d
1y 1moокт. 2021 г. - нояб. 2022 г.

Показатели просадок

^BSE200БенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-43.99%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-6.78%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-19.29%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-20.51%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-28.50%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

0.00%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-6.14%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

1.74%

+2.95%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^BSE200

Добавьте S&P BSE-200 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^BSE200