PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P BSE-200 (^BSE200)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P BSE-200

Популярные сравнения: ^BSE200 с SMIN, ^BSE200 с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в S&P BSE-200 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
388.53%
674.63%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P BSE-200 показал доход в 13.33% с начала года и 35.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P BSE-200 составила 13.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.33%14.57%
1 месяц2.80%3.01%
6 месяцев15.56%14.93%
1 год35.58%25.67%
5 лет (среднегодовая)17.66%13.42%
10 лет (среднегодовая)13.83%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^BSE200, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.34%1.92%1.45%2.67%0.61%13.33%
2023-3.53%-2.96%0.52%4.34%3.39%3.80%3.42%-1.48%2.17%-2.99%6.58%8.24%22.76%
2022-0.31%-3.53%4.03%-0.72%-4.13%-5.07%9.59%4.49%-3.56%4.37%3.39%-3.27%4.18%
2021-1.97%7.34%1.21%0.14%6.80%1.43%0.81%7.38%3.12%0.29%-3.31%2.04%27.59%
2020-0.73%-6.40%-23.50%14.70%-2.41%7.82%6.81%3.28%-0.50%2.69%11.62%7.78%16.31%
2019-1.42%-0.55%7.56%0.16%1.45%-1.20%-5.92%-0.55%4.02%3.95%1.26%0.63%9.13%
20182.85%-4.59%-3.46%6.56%-1.46%-0.99%5.70%3.49%-8.12%-4.13%4.20%0.59%-0.54%
20175.41%4.26%3.45%2.28%2.02%-0.39%5.60%-1.07%-1.24%6.08%-0.30%3.34%33.26%
2016-5.52%-7.66%10.61%1.91%3.65%2.06%5.07%2.07%-1.30%1.41%-5.67%-1.32%3.95%
20156.22%0.92%-3.73%-3.18%3.14%-0.94%2.56%-6.14%-0.49%1.56%-1.14%0.36%-1.48%
2014-4.15%2.86%7.48%0.25%9.79%5.87%0.65%2.83%0.56%4.32%3.48%-2.34%35.47%
20131.52%-6.22%-0.87%4.42%0.85%-3.54%-2.28%-4.53%5.26%9.14%-1.07%2.71%4.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^BSE200 среди indices на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE200, с текущим значением в 9696
^BSE200 (S&P BSE-200)
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P BSE-200 (^BSE200) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^BSE200
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE200, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^BSE200, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^BSE200, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^BSE200, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^BSE200, с текущим значением в 19.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0019.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

S&P BSE-200 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.60
2.53
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.55%
-0.24%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P BSE-200 показал максимальную просадку в 38.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка S&P BSE-200 составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.11%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-24.84%15 апр. 2011 г.16920 дек. 2011 г.25219 дек. 2012 г.421
-21.08%4 мар. 2015 г.24425 февр. 2016 г.1108 авг. 2016 г.354
-17.72%19 окт. 2021 г.16720 июн. 2022 г.10928 нояб. 2022 г.276
-15.68%20 мая 2013 г.7128 авг. 2013 г.441 нояб. 2013 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P BSE-200 составляет 9.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.29%
2.28%
^BSE200 (S&P BSE-200)
Benchmark (^GSPC)