PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE200 с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE200 с SMIN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-200 (^BSE200) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE200 и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-200 (^BSE200) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE200 и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE200
S&P BSE-200		-14.19%8.03%13.40%22.76%4.18%27.59%16.31%9.13%-0.54%33.26%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-10.49%-2.21%20.32%36.35%-5.01%47.30%22.60%-2.80%-18.81%52.28%
Разные валюты инструментов

^BSE200 торгуется в INR, в то время как SMIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMIN были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE200 показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции ^BSE200 уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 11.97% против 12.71% соответственно.

^BSE200

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.58%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-3.97%
3 года*
11.02%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.97%

SMIN

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-10.64%
1 год
-3.18%
3 года*
14.10%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-200

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ^BSE200:
^BSE200 с VOO^BSE200 с SPY^BSE200 с ^BSE500^BSE200 с ^GSPC
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с VOOSMIN с EWS

Доходность на риск

^BSE200 vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE200
Ранг доходности на риск ^BSE200: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE200 c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE200SMINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.19

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.14

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.12

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

-0.34

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE200 vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE200 на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE200 и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE200SMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между ^BSE200 и SMIN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE200 и SMIN

Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки SMIN в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и SMIN.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE200SMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-60.50%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-24.54%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-27.58%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-60.50%

+22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-24.34%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-14.59%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

9.26%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE200 и SMIN

S&P BSE-200 (^BSE200) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE200SMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.34%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

11.83%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

17.16%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.14%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

20.42%

-4.25%