Сравнение ^BSE200 с SMIN
^BSE200 (S&P BSE-200) is an index, while SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Over the past 10 years, ^BSE200 returned 12.25%/yr vs 13.36%/yr for SMIN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE200 и SMIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSE200 торгуется в INR, в то время как SMIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMIN были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE200 показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции ^BSE200 уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.36% соответственно.
^BSE200
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- -2.66%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 12.25%
SMIN
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам ^BSE200 и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSE200 S&P BSE-200 | -7.12% | 8.03% | 13.40% | 22.76% | 4.18% | 27.59% | 16.31% | 9.13% | -0.54% | 33.26% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.04% | -2.21% | 20.32% | 36.35% | -5.01% | 47.30% | 22.60% | -2.80% | -18.81% | 52.28% |
Correlation
The correlation between ^BSE200 and SMIN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between ^BSE200 and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSE200 vs. SMIN — Ранг доходности на риск
^BSE200
SMIN
Сравнение ^BSE200 c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSE200 | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.02 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.04 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSE200 | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ^BSE200 и SMIN
Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки SMIN в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и SMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSE200 | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -51.79% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -17.10% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -20.98% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -21.40% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -51.79% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.91% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -9.83% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 6.28% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE200 и SMIN
Текущая волатильность для S&P BSE-200 (^BSE200) составляет 4.01%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSE200 | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.54% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 13.98% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 16.33% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.15% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.49% | -4.29% |
Часто задаваемые вопросы
^BSE200 and SMIN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIN has higher volatility (5.54%) compared to ^BSE200 (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^BSE200 dropped -38.11% vs SMIN's -51.79%.
SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSE200 и SMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор