PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE200 с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE200 с ^BSE500

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P BSE-500 (^BSE500).

Доходность

Сравнение доходности ^BSE200 и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE200 и ^BSE500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE200
S&P BSE-200		-12.47%8.03%13.40%22.76%4.18%27.59%16.31%9.13%-0.54%33.26%
^BSE500
S&P BSE-500		-12.37%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^BSE200 показывает доходность -12.47%, а ^BSE500 немного выше – -12.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSE200 имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции ^BSE500 немного впереди с 12.42%.

^BSE200

1 день
1.77%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-1.16%
3 года*
11.84%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.25%

^BSE500

1 день
1.95%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-1.04%
3 года*
12.31%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-200

S&P BSE-500

Часто сравнивают с ^BSE200:
^BSE200 с SMIN^BSE200 с VOO^BSE200 с SPY^BSE200 с ^GSPC
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO

Доходность на риск

^BSE200 vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE200
Ранг доходности на риск ^BSE200: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE200 c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE200^BSE500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.07

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.00

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.22

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

-0.89

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE200 vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE200 на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^BSE500 равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE200 и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE200^BSE500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Корреляция

Корреляция между ^BSE200 и ^BSE500 составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE200 и ^BSE500

Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, примерно равная максимальной просадке ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^BSE500.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE200^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-38.39%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-14.86%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-18.96%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-38.39%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-15.04%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.92%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE200 и ^BSE500

S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P BSE-500 (^BSE500) имеют волатильность 7.80% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE200^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.96%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.75%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

14.51%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.14%

+0.02%