PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE200 с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE200 с ^BSE500

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BSE200 (S&P BSE-200) and ^BSE500 (S&P BSE-500) are both indexes. Over the past 10 years, ^BSE200 returned 12.25%/yr vs 12.53%/yr for ^BSE500. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE200 и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE200 показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у ^BSE500 с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSE200 имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции ^BSE500 немного впереди с 12.53%.

^BSE200

1 день
0.33%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-7.11%
1 год
-2.66%
3 года*
11.06%
5 лет*
10.01%
10 лет*
12.25%

^BSE500

1 день
0.19%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-5.93%
1 год
-2.25%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BSE200 и ^BSE500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE200
S&P BSE-200		-7.12%8.03%13.40%22.76%4.18%27.59%16.31%9.13%-0.54%33.26%
^BSE500
S&P BSE-500		-6.06%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%

Correlation

The correlation between ^BSE200 and ^BSE500 is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2011 г.

1.00

The correlation between ^BSE200 and ^BSE500 has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-200

S&P BSE-500

Часто сравнивают с ^BSE200:
^BSE200 с SMIN^BSE200 с VOO^BSE200 с SPY^BSE200 с ^GSPC
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VT

Доходность на риск

^BSE200 vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE200
Ранг доходности на риск ^BSE200: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE200 c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE200^BSE500Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.13

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.08

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.12

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-0.38

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE200 vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE200 на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^BSE500 равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE200 и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE200^BSE500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ^BSE200 и ^BSE500

Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, примерно равная максимальной просадке ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^BSE500.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BSE200^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-38.39%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-14.86%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-18.96%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-18.96%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-38.39%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-8.92%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.95%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.53%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE200 и ^BSE500

S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P BSE-500 (^BSE500) имеют волатильность 4.01% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BSE200^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.00%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.17%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.77%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.19%

+0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ^BSE200 and ^BSE500 move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^BSE200 has higher volatility (4.01%) compared to ^BSE500 (4.00%). In terms of maximum drawdown, ^BSE200 dropped -38.11% vs ^BSE500's -38.39%.

^BSE500 currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BSE200 и ^BSE500

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор