Сравнение ^BSE200 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности ^BSE200 и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^BSE200 и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSE200 S&P BSE-200 | -14.19% | 8.03% | 13.40% | 22.76% | 4.18% | 27.59% | 16.31% | 9.13% | -0.54% | 33.26% |
^GSPC S&P 500 Index | -0.51% | 21.96% | 27.04% | 25.09% | -10.78% | 29.42% | 19.18% | 32.15% | 2.25% | 12.00% |
Разные валюты инструментов
^BSE200 торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE200 показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ^BSE200 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.97% против 16.16% соответственно.
^BSE200
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.97%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSE200 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^BSE200
^GSPC
Сравнение ^BSE200 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSE200 | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.45 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 2.08 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.41 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.91 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSE200 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.45 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ^BSE200 и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSE200 и ^GSPC
Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^BSE200 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -56.78% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -9.10% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -25.43% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -33.92% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -5.67% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.75% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.62% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE200 и ^GSPC
S&P BSE-200 (^BSE200) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^BSE200 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.02% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 9.34% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 18.16% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.11% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.08% | -0.91% |