PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^BSE200 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^BSE200 и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^BSE200 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
286.14%
384.28%
^BSE200
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE200:

1.54

^GSPC:

2.77

Коэф-т Сортино

^BSE200:

1.98

^GSPC:

3.66

Коэф-т Омега

^BSE200:

1.32

^GSPC:

1.51

Коэф-т Кальмара

^BSE200:

2.02

^GSPC:

3.99

Коэф-т Мартина

^BSE200:

6.76

^GSPC:

17.73

Индекс Язвы

^BSE200:

3.35%

^GSPC:

1.91%

Дневная вол-ть

^BSE200:

14.66%

^GSPC:

12.23%

Макс. просадка

^BSE200:

-38.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^BSE200:

-5.55%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE200 показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции ^BSE200 превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.62% соответственно.


^BSE200

С начала года

18.30%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

5.99%

1 год

22.80%

5 лет (среднегодовая)

18.39%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

^GSPC

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^BSE200 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE200, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.072.38
Коэффициент Сортино ^BSE200, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.443.21
Коэффициент Омега ^BSE200, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.231.46
Коэффициент Кальмара ^BSE200, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.303.35
Коэффициент Мартина ^BSE200, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.1614.31
^BSE200
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE200 на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE200 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
2.38
^BSE200
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^BSE200 и ^GSPC

Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.12%
0
^BSE200
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE200 и ^GSPC

S&P BSE-200 (^BSE200) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.87%
2.11%
^BSE200
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab