Сравнение ^BSE200 с ^GSPC
^BSE200 (S&P BSE-200) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE200 и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSE200 торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE200 показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.99%.
^BSE200
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- -2.66%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 12.25%
^GSPC
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^BSE200 и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^BSE200 S&P BSE-200 | -7.12% | 3.75% |
^GSPC S&P 500 Index | 13.99% | 19.53% |
Correlation
The correlation between ^BSE200 and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSE200 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^BSE200
^GSPC
Сравнение ^BSE200 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSE200 | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSE200 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.02 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок ^BSE200 и ^GSPC
Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSE200 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -6.78% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -3.50% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -1.04% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE200 и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSE200 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.16% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 12.16% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.16% | +4.04% |
Часто задаваемые вопросы
^BSE200 and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^BSE200 и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор