PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^BSE200 с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^BSE200 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BSE200 торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE200 показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.99%.


^BSE200

1 день
0.33%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-7.11%
1 год
-2.66%
3 года*
11.06%
5 лет*
10.01%
10 лет*
12.25%

^GSPC

1 день
-3.50%
1 месяц
0.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
13.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BSE200 и ^GSPC


2026 (YTD)2025
^BSE200
S&P BSE-200
-7.12%3.75%
^GSPC
S&P 500 Index
13.99%19.53%

Correlation

The correlation between ^BSE200 and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P BSE-200

S&P 500 Index

Доходность на риск

^BSE200 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^BSE200
Ранг доходности на риск ^BSE200: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE200 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^BSE200^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

^BSE200 vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^BSE200^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

3.02

-2.32

Просадки

Сравнение просадок ^BSE200 и ^GSPC

Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^BSE200^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-6.78%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-3.50%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-1.04%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE200 и ^GSPC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^BSE200^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.16%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

12.16%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

12.16%

+4.04%

Часто задаваемые вопросы


^BSE200 and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BSE200 и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор