PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE200 с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE200 с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^BSE200 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE200 и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE200
S&P BSE-200		-14.19%8.03%13.40%22.76%4.18%27.59%16.31%9.13%-0.54%33.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-0.51%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%
Разные валюты инструментов

^BSE200 торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE200 показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ^BSE200 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.97% против 16.16% соответственно.

^BSE200

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.58%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-3.97%
3 года*
11.02%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.97%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.90%
1 год
26.21%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-200

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^BSE200:
^BSE200 с SMIN^BSE200 с VOO^BSE200 с SPY^BSE200 с ^BSE500
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^BSE200 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE200
Ранг доходности на риск ^BSE200: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE200 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE200^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.45

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

2.08

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.41

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

10.91

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE200 vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE200 на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE200 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE200^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.45

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между ^BSE200 и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE200 и ^GSPC

Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE200^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-56.78%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-9.10%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-25.43%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-33.92%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-5.67%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-10.75%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.62%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE200 и ^GSPC

S&P BSE-200 (^BSE200) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE200^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.02%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.34%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.16%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

16.11%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.08%

-0.91%