Сравнение ^BSE200 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE200 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^BSE200 и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE200 и ^GSPC
Основные характеристики
^BSE200:
0.21
^GSPC:
1.62
^BSE200:
0.37
^GSPC:
2.20
^BSE200:
1.06
^GSPC:
1.30
^BSE200:
0.21
^GSPC:
2.46
^BSE200:
0.50
^GSPC:
10.01
^BSE200:
6.20%
^GSPC:
2.08%
^BSE200:
14.98%
^GSPC:
12.88%
^BSE200:
-38.11%
^GSPC:
-56.78%
^BSE200:
-14.96%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE200 показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSE200 имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.04%.
^BSE200
-6.09%
-2.47%
-10.90%
2.20%
15.16%
11.14%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^BSE200 и ^GSPC
^BSE200
^GSPC
Сравнение ^BSE200 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSE200 и ^GSPC
Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE200 и ^GSPC
S&P BSE-200 (^BSE200) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.