PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE100 с MLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE100 с MLM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-100 (^BSE100) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-100 (^BSE100) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE100 и MLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE100
S&P BSE-100		-12.93%9.11%11.96%21.49%4.54%25.00%15.24%9.63%1.19%31.52%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		-0.65%27.05%7.24%49.64%-14.43%59.21%5.15%68.34%-14.44%-5.68%
Разные валюты инструментов

^BSE100 торгуется в INR, в то время как MLM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLM были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE100 показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 11.78% против 18.89% соответственно.

^BSE100

1 день
1.72%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-8.51%
1 год
-2.54%
3 года*
10.59%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.78%

MLM

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.05%
1 год
32.36%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.46%
10 лет*
18.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-100

Martin Marietta Materials, Inc.

Часто сравнивают с ^BSE100:
^BSE100 с BRK-B^BSE100 с MSFT^BSE100 с FXAIX^BSE100 с VOO^BSE100 с ^NIFTY500^BSE100 с AIE.L
Часто сравнивают с MLM:
MLM с VMCMLM с EXPMLM с PWRMLM с USLMMLM с SPYMLM с AMRMLM с CMT

Доходность на риск

^BSE100 vs. MLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE100
Ранг доходности на риск ^BSE100: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100: 11
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг доходности на риск MLM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE100 c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE100MLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.31

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.84

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.91

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

6.32

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE100 vs. MLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MLM равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE100MLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.31

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между ^BSE100 и MLM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и MLM

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки MLM в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и MLM.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE100MLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-63.73%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-20.72%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-32.75%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-48.34%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-15.56%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-21.49%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

6.09%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и MLM

S&P BSE-100 (^BSE100) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) имеют волатильность 7.63% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE100MLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.82%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

18.52%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

24.94%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

25.65%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

29.95%

-13.78%